Индикатор ZUP - простой и удобный инструменте анализа рынка

Работа с паттернами – одна из самых простых методик торговли. Чарльз Доу в своей теории писал, что ситуации на рынке имеют свойство повторяться, и это нашло отражение во всём техническом анализе. Выявляются определённые закономерности в движении, которые впоследствии используются для торговли в точно таких же ситуациях. По полученным от изучения графиков данным можно сделать вывод об эффективности того или иного шаблона, это позволит понять перспективы его использования в своей торговой системе. Сейчас, когда компьютеры позволяют проводить анализ практически мгновенно, можно охватывать огромное количество инструментов в поисках тех самых закономерностей. Индикаторы значительно упростили жизнь аналитикам, позволив не заниматься рутинными вычислениями и сосредоточиться на стратегии входа и выхода из рынка, оценке всех факторов. Одним из самых старых вариантов шаблонов является торговля по гармоническим паттернам, основа которой сейчас реализована в индикаторе ZUP – простом и удобном инструменте анализа рынка, доступном всем трейдерам.

Пример гармонического паттерна, образованного на дневном графике валютной пары GBP/USD

Паттерны в индикаторе ZUP

В рамках анализа рынка были выявлены шаблонные ситуации, которые укладываются в строгое математическое описание. Началось всё в 30-40 годах прошлого века, когда фондовые индексы и акции были основными торговыми инструментами на бирже. Графики брались обычно крупные – дневного тайм фрейма и более, соответственно, у трейдеров была возможность изучать множество инструментов. Как известно, чем старше период графика, на котором образуется какая-либо модель, тем она получается точнее. Также вышло и с гармоническими паттернами, которые впервые были открыты в обозначенный период времени и были найдены как раз на крупных графиках. В долгих наблюдениях за колебаниями цены первопроходец гармонического анализа Гартли увидел закономерность, которая повторялась на различных инструментах. Она представляла собой 4 движения, после которых следовал разворот.

Это заинтересовало спекулянта, и он начал изучать всё большее количество информации и в итоге всё закончилось тем, что паттерн был сформулирован как точная рыночная модель, название он получил в честь своего первооткрывателя – Гарольда Гартли. По форме он напоминает бабочку, и это обозначение всей группы паттернов, которые показывает индикатор ZUP, так и осталось в трейдерском сообществе. Следующим шагом было продолжение дела изучения такой комбинации волн, и уже через несколько лет были открыты паттерны Песавенто, которые можно назвать следующей разновидностью бабочек. С течением времени их становилось всё больше и к текущему моменту ZUP различает сразу несколько типов – зависит от версии индикатора и настроек. Некоторые из них являются разработками последних двух десятилетий.

В индикаторе предусмотрено огромное количество параметров, каждый из которых при желании можно настроить под себя

Сейчас, когда есть возможность просто поместить индикатор ZUP в терминал и начать работать, всё стало в разы проще. То, что делалось вручную с точным измерением в лучшем случае на калькуляторе, сейчас просчитывается буквально за доли секунды и индикатор выдаёт результат. Это сильно упростило работу с гармониками, дав возможность каждому желающему начать их использовать в своей торговле. Для этого нужно скачать и поместить индикатор ZUP в папку с индикаторами торгового терминала Метатрейдер, а после этого добавить на график. В самом индикаторе нам необходимо отметить пункт, дающий возможность использовать DLL, ставим на нём галочку и далее переходим в настройки. Их очень много, так что разбираться придётся долгое время. Но часто в этом нет никакой необходимости, особенно, для новичков – индикатор изначально обладает максимально удобным функционалом, в нём всё заложено так, чтобы можно было начинать работать с ZUP сразу после добавления на график. Вот что делает индикатор:

1. Показывает движения, которые можно условно назвать волнами. Изначально это функция другого известного индикатора Зигзаг, он служит основой для ZUP.  Эти движения могут помочь как в разметке волн Эллиотта, так и просто для определения состояния рынка. В индикаторе предусмотрена определённая фильтрация колебаний, так что он просто пропустит флэтовое состояние, если оно состоит из очень близкорасположенных колебаний. В принципе, простой вспомогательный элемент, на основании которого строится следующий, более сложный и дающий больше возможностей
2. Cоотношения фибоначчи в индикаторе ZUP. Это дополнительная функция, которая играет важную роль в построении паттернов, но об этом позже. Первичной же функцией можно назвать просто отображение соотношений между теми волнами, которые нам изобразил Зигзаг в составе ZUP. Допустим, на рынке начинается коррекционная фаза и мы пропустили этот момент. Если на графике есть индикатор ZUP, то он нам покажет числовое значение текущего соотношения между всеми последними волнами и соседними с ними. Получается, что в любой момент времени мы можем видеть, насколько процентов продвинулось коррекционная комбинация и при приближении к основным значениям можем открывать сделки, если подразумевается торговля на отбой от уровней. Просто и очень удобно, такая функция поначалу может показаться излишней, но при работе с большим количеством графиков ZUP становится действительно незаменимым.
3. Работа непосредственно с самими гармоническими паттернами. В индикаторе есть все необходимые шаблоны, поэтому, как только возникает ситуация, что он увидел соответствие текущих значений с паттернами из своего списка, он тут же показывает это на графике в виде бабочек. Синие треугольники, которые соприкасаются вершинами, ни с чем не перепутать, так что это именно то, для чего и задумывался индикатор ZUP. Также стоит отметить, что ZUP всё показывает немного заранее, то есть ещё только формирующийся паттерн и у трейдера есть время на подготовку – он может выставить отложенные ордера на определённых уровнях, о которых будет рассказано далее. Индикатор работает на любом тайм фрейме и показывает гармоники от минутного до месячного диапазона. Первым, понятное дело, доверять не стоит, а вторые редко кто использует, в основном работа ведётся от М15 до Д1.

В этом примере цена развернулась в красном прямоугольнике, но при этом она прошла первую пару уровней и не дошла до второй

На последнем варианте следует остановиться поподробнее, так как именно он и является конечной целью разработчиков ZUP – показывать гармонические паттерны в реальном времени и давать возможность проторговать их. Не смотря на то, что отработка паттернов далеко не всегда происходит одинаково, почти всегда есть возможность зайти в рынок по хорошей цене и со временем переставить ордер в безубыток. Это не означает, что стопов не будет вообще, ведь на рынке нет грааля. Но при этом точность входов обычно высокая и это позволяет рассчитывать на хорошую итоговую прибыль в рамках какого-то временного периода, в течение которого использовался индикатор ZUP. Особенно, если трейдер брал в работу только крупные периоды, ведь действительно эффективным и точным ZUP становится на тайм фреймах от часового. Итак, рассмотрим весь торговый процесс по гармоническому паттерну, который отображает нам индикатор ZUP:

1. Индикатор показывает область для разворота. Она представлена красной рамкой, которая отображается в районе текущей цены. Эта рамка показывает на одновременно два диапазона, в которых паттерн будет оставаться актуальным. По вертикали это будет ценовая область, выход за которую нарушает паттерн, а по горизонтали – временной промежуток, в рамках которого должен сформироваться разворот. В самой области присутствуют линии, которые направлены горизонтально и окрашены в жёлтый и синий цвет. Это такие ценовые значения, на которых будет сформировано какое-то из важных для гармонического паттерна значений фибоначчи между волнами. Соответственно, заходить разумно как раз от этих линий. Важно отметить, что они различаются между собой, так как высчитываются от разных движений, поэтому самым лучшим вариантом будет вход от линий, расположенных максимально близко – от них обычно происходи мощный отбой, и цена уходит в плюс по ордеру.
2. В качестве ориентира для стопа мы используем нашу красную рамку ZUP, о которой говорилось выше. Когда цена уходит за её пределы, это означает, что наш паттерн поломан и нужно выходить из рынка. Ещё один важный момент – в дальнейшем может появиться новый паттерн, который покажет ZUP, так как ключевые соотношения первых трёх волн между собой совпадали, а в рамках гармоников встречаются самые разные модели, к тому же они могут отличаться лишь размер последнего движения.
3. Что же касается тейка, то здесь всё просто – на образовавшейся бабочке индикатор ZUP делает простое построение в виде красной пунктирной линии. Она и будет конечной целью для нас. Иногда цена немного не доходит до нужной отметки, поэтому разумно будет фиксировать прибыль частями по мере продвижения цны в профитную зону. Сам ордер переводится в безубыток.

Гармонические паттерны отрабатывают даже на пятиминутном графике. Однако, вероятность отработки гораздо ниже по сравнению с крупными периодами

Индикатор ZUP по праву считается одной из лучших пользовательских разработок. Он в некоторой степени является простым алгоритмом, но в то же время проделывает огромную работу, которая в ручном режиме заняла бы много времени. В итоге получается простейшая торговая система, в рамках которой трейдер заходит в рынок по устоявшейся и хорошо изученной модели, у которой есть статистическая подтверждённость. Примеров гармонических паттернов, которые распознал индикатор ZUP очень много, некоторые из них появились на старших периодах и до сих пор находятся в работе – на это уходят недели, а иногда и месяцы. Универсальность и простота стали залогом успеха и популярности индикатора, так что его можно использовать не задумываясь, он точно придётся по вкусу многим. Иногда возникают уникальные ситуации, когда образуется сразу несколько гармонических паттернов на ZUP в рамках разных тайм фреймов, и все они показывают одно и то же направление отработки. Обычно в таком случае разворот происходит достаточно быстро, и цена с высокой скоростью устремляется в нужном направлении. Это показывает актуальность использовать индикатора в разных масштабах.