Индикатор MFI

Торговля на рынке предусматривает разнообразные варианты подходу к тому, как определить дальнейшее движении цены и заработать на этом. По мере того, как развивались технологии, проводить анализ становилось всё проще, в этом помогала автоматизация всех расчётов и предоставление информации в удобном виде. Отдельно от многих других методик стоит объёмный анализ – он позволяет понять происходящее в контексте того, какими деньгами двигается цена и каковы её перспективы. На сегодняшний день создано множество индикаторов, некоторые из них, такие как индикатор MFI, стали классикой, они много лет используются и находятся на хорошем счету у трейдеров.

Market Facilitation Index строится в виде диаграммы под графиком. Основная функция – показать информацию о текущих соотношениях движений и их объёмах в рамках каждого бара

Описание индикатора MFI

Этот индикатор является хорошо известным, прошедшим проверку временем алгоритмом оценки связи между ценой и объёмами. Разработал его Билл Вильямс – легенда финансовых рынков и просто талантливый трейдер, индикаторы которого выделены в отдельную группу в торговом терминале Metatrader. Он представляет собой диаграмму, состоящую из последовательности столбиков в отдельном окошке под графиком – каждый такой столбик соответствует бару на графике и вычисляется как раз для него. В основе алгоритма лежат две переменные, из которых складывается значение MFI:

1. Разница между максимумом и минимумом бара, то есть, его диапазон. Важная величина в анализе рынка.
2. Объёмы, которые были проторгованы за этот промежуток времени, пока формировался бар.

Важно понимать, что форекс по сути своей внебиржевой рынок, поэтому об объёмах мы можем говорить лишь в контексте фьючерсов, либо же в контексте тиковых объёмов, то есть суммы количества колебаний цены за указанный промежуток времени. В первом случае получается выборка данных с чикагской биржи, по которой можно судить и обо всём рынке валютной торговли. Но эти данные приходят либо с запозданием, либо же требуют платную подписку. В том варианте, который предлагается в МТ, в расчёт идёт тиковый объём. Индикатор MFI вычисляет разницу между максимумом и минимумом бара и затем делит её на значение объёма. Полученные данные используются в торговле, которая описана далее.

Индикатор BW MFI даёт множество разных сигналов, которые можно отличить по цвету столбика диаграммы

Индикатор MFI в торговле

Обладая достаточно простой формулой расчёта, этот инструмент анализа Билла Вильямса может существенно помочь в торговле. Даже с учётом использования тиковых объёмов, а не реальных, полученные с его помощью ориентиры движения цены можно встретить в различных стратегиях и алгоритмах. Сигналы обычно показывают текущую ситуации и позволяют трактовать данные в пользу продолжения тренда или же разворота. На основании того, как вычисляется значение BW MFI, происходит разделение на разные цвета баров:

1. Зелёный бар индикатора. Показывает ситуацию, при которой идёт рост размера бара и его объёма. Простыми словами, это одновременное увеличение активности и диапазона движения. Как правило, такая ситуация обычно развивается в рамках трендового движения, указывая на то, что на рынке в данный момент много денег и наблюдается перевес покупателей или продавцов. Такой сигнал полностью подтверждается и многолетними наблюдениями Билла Вильямса за развитием движений – трендовые участки обычно насыщены деньгами, это происходит практически на каждом значимом движении. Поэтому, когда видим зелёный бар, лучше вставать по тренду, но при этом необходимо оценивать масштаб – если такой бар MFI появляется на М15, то это ещё не значит, что имеется совпадение с трендом на Н4, это может быть просто коррекция.

2. Синий бар индикатора MFI. Хороший сигнал, который нередко предвещает разворот тренда. Формируется он при достаточно специфичной ситуации – объёмы падают, но при этом диапазон бара растёт. То есть наблюдается как бы расхождение с тем, что мы видим при зелёном баре. Объясняется это достаточно просто – все, кто хотел зайти в рынок, уже зашли ранее по тренду, также совсем мало тех, кто ждёт разворот. Поэтому и происходит движение цены на пониженных объёмах. Разворот не обязательно случится, но это сигнал к тому, что нужно быть готовым к нему. Обычно после такого смена направления происходит стремительно, это часто можно видеть на небольших тайм фреймах.

Индикатор прекрасно показал разворот медвежьего тренда на низких объёмах и далее подтвердил развитие нового тренда появлением зелёного столбика

3. Коричневый бар BW MFI. Типичная ситуация, показывающая затухание движения. Образуется тогда, когда показатели диапазона и объёмов одновременно уменьшаются. Тут возможны два варианта – либо это просто временная остановка, необходимая рынку для продолжения движения, либо же это означает, что оно может закончиться и развернуться. На первый взгляд получается, что индикатор MFI в этом случае не даёт ценной информации, но это не так – после такого бара мы понимаем, что движение вряд ли в ближайшее время разовьётся, соответственно, нет смысла прямо сейчас входить в рынок. Так что это можно рассматривать как сигнал Market Facilitation Index к тому, что нужно подождать появления более простой ситуации, когда цена покажет намерения двигаться в ту или иную сторону.

4. Малиновый бар. В этом случае индикатор MFI показывает движение в рамках небольшого диапазона, насыщенного объёмом. То есть, размер свечи получается маленьким, но при этом показатель объёмов высокий. Такую ситуацию часто можно наблюдать в случаях подхода цены к важным уровням – например, фибоначчи. Первичный небольшой отскок и дальнейшая проторговка приводят к тому, что накапливается объём и дальше цена обычно совершает резкое движение. Будет оно по тренду или же произойдёт разворот – MFI не говорит. Но это можно просто рассматривать как сигнал к будущему росту активности и движению.

Сразу отметим важный момент, который следует учитывать при работе с MFI – это не грааль и даже не основной индикатор. Он может быть включён в торговую систему для оценки ситуации на рынке, но он не может быть источником сигналов. То есть, использовать его рекомендуется только как вспомогательный инструмент в стратегии, а не как основной. Есть множество других индикаторов помимо MFI, которые подтверждают развитие тренда, указывают его направление, а также осцилляторы, которые помогают в определении разворотных точек. Так что, разработка Билла Вильямса прекрасно сочетается со всеми этими алгоритмами и дополняет, фильтрует их сигналы.