Индикатор Volume – простой и удобный алгоритм

Есть множество различных подходов к оценке движений на графике и их прогнозированию. Некоторые из них подразумевают поиск закономерностей и сопоставление с шаблонами, другие же предназначены для того, чтобы оценивать движение с точки зрения числовых характеристик и объяснению текущей ситуации, то есть они завязаны на логике. К таким относится объёмный анализ – достаточно сложный, но в то же время последовательный вид изучения графика, в котором за основу берутся данные об активности участников с точки зрения проторгованных объёмов, поведения цены и определении уровней, точек разворота и потенциала тренда. Есть небольшой нюанс, который в некоторой степени отличает валютный рынок форекс от фондового сектора, откуда, собственно, такой вид анализа и пришёл, но об этом будет рассказано далее. Для работы с объёмами созданы специальные индикаторы, некоторые из которых хорошо себя зарекомендовали и активно используются трейдерами. Например, Volume – очень простой и удобный алгоритм, дающий наглядное представление о том, что происходит в данный момент времени.

Индикатор объёмов Volume отображается в виде диаграммы, в которой минимумом является нулевая отметка

Описание индикатора Volume

Индикатор Volume представляет собой похожую на диаграмму последовательность вертикальных столбиков, которые располагаются под графиком в отдельном окошке, также можно отобразить и на самом графике. Это экономит пространство и помогает проще воспринимать информацию индикатора. Сам Volume доступен трейдеру прямо в торговом терминале – его нет необходимости скачивать, так как он включён в список стандартных индикаторов, поставляемых вместе с программой. Его можно открыть как через обычное меню с индикаторами и раздел “Объёмы”, так и просо через меню в рабочей области по нажатию правой кнопки мышки – также выбираем Объёмы.  Индикатор MTF, то есть его можно использовать на любом периоде графика, от этого ничего не меняется, только использовать на совсем небольших периодах не имеет смысла – индикатор актуален как минимум на М15 и выше.

Отображение в виде столбиков достаточно удобно, но многие сразу же переходят в настройки Volume и меняют внешний вид линий, это можно сделать в окошке параметров. Элементы диаграммы отличаются между собой размерами и цветом:

1. Если строящийся в данный момент столбик получается меньшего размера, чем предшествующий, то в этом случае он окрасится в красный цвет.
2. Если же текущий столбик больше по размеру, чем предшествующий, то он будет зелёного цвета.

В целом, диаграмма похожа на многие другие индикатора подобного рода, она растёт, уменьшается, но при этом всегда находится в положительной области значений, то есть больше нуля. Анализ строится вокруг движения этой диаграммы Volume, а также сигнал может образоваться от одного отдельного столбика – в этом плане ситуация отличается от, например, известного осциллятора Awesome Oscillator, который достаточно плавно двигается и у которого практически не бывает сильно выделяющихся из общей массы столбиков.

По мере изменения активности цены и в рамках действий участников торгов объёмы могут существенно меняться даже в рамках одной торговой сессии

Алгоритм вычисления Volume

Применение объёмов на форексе весьма ограниченное. Это обусловлено тем, что рынок не является биржевым, то есть нет возможности отслеживать все сделки – они рассредоточены в рамках межбанковского рынка. Мы можем знать данные с одного крупного участника, но всё в целом не узнать, этим и отличается валютный сектор от всех остальных. Но это не означает, что объёмы недоступны для трейдеров, индикатор Volume типичный тому пример. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно просто понять методику его вычисления и тогда можно будет провести параллели с привычным подсчётом объёмов. Итак, индикатор работает по простому принципу, который реализуется на в рамках MTF, то есть одинаков для свечей любой продолжительности. Заключается он в том, что Volume считает любое изменение цены в период формирования свечи.

Таких движений может быть очень много, и он учитывает каждое из них, вплоть до тиков. То есть, подсчитывается буквально каждое изменение равновесного состояния между покупателями и продавцами. На первый взгляд может показаться, что это не так и важно, ведь здесь помимо количества движений нет никаких конкретных данных, но они нам и не нужны. Вернее, индикатор Volume позволяет обойтись без них. Чем больше цена двигается вверх и вниз, тем больше получается торгуемый объём, это вполне логично. Например, если идут мощные продажи и в рынок заходят огромные объёмы, то все попытки быков перевернуть ситуацию ничем не закончатся – цена просто будет чуть-чуть отскакивать и тут же продолжать снижение. И так до тех пор, пока в какой-то момент спрос не станет относительно соответствовать предложению. В общем, всё совсем не сложно и параллели Volume с обычными объёмами провести не составляет труда. А это, в свою очередь, означает, что индикатор вполне подходит для прогнозирования движения цены.

По тому, как движется диаграмма на малых тайм фреймах, легко определить начало новой торговой сессии. Объёмы резко возрастают

Применение индикатора Volume в торговле

Перейдём к практическому применению этого MTF индикатора в торговле. Его нельзя назвать граалем, но в некоторой степени он может помочь трейдеру в определении ключевых моментов. Все эти сигналы обоснованы логически, Volume могут применять даже новички, это один из самых простых индикаторов объёмов. Нужно лишь запомнить основные сигналы, у которых следующее описание:

1. Снижение размера столбиков диаграммы Volume. Это состояние обычно соответствует либо низкой активности на рынке, либо же важному аспекту в рамках тренда. В первом случае всё достаточно просто – на рынке может быть мало участников, как, например, в праздничные дни или же в ночное время. То есть причина простая, мало денег в рынке, отсюда и низкие показатели динамики цены. Второй же момент куда более важный и его можно использовать в торговле на разворот тренда. Бывают ситуации, когда цена движется практически без откатов, при этом динамика обычно остаётся высокой – это нужно оценивать с точки зрения тайм фрейма, на котором ведём анализ. Volume в этом случае покажет нам важную информацию – ускорение роста или падения при низких объёмах обычно свидетельствует о том, что ситуация на рынке в ближайшее время кардинально поменяется. То есть, это хороший сигнал к грядущему развороту. Этот момент отмечали ещё в волновой теории Эллиотта.
2. Разворот или остановка с резким повышением объёмов. Этот сигнал индикатора Volume свидетельствует о том, что цена в данный момент находится в области высокого спроса или предложения. Как правило, такие уровни сходу не пройти, требуется некоторое время. Соответственно, в этом случае может быть одно из двух – либо формирование консолидации и последующий пробой уровня, либо же цена развернётся и начнёт развиваться тренд в противоположном направлении. Таким образом, если видим, что вдруг одни столбик диаграммы сильно отличается от соседних, логично предположить, что развитие тренда вряд ли продолжится в ближайшее время.
3. Формирование трендового движения при высоких показателях Volume. Типичная ситуация, когда тренд получается активным и имеет высокие шансы на продолжение. Это свойственно основным движениям, если говорить о волновой теории, то это характерно для 3-й волны, то есть главного движения в импульсе. Поэтому, если видим, что тренд развивается и столбики диаграммы сохраняют большой размер, то разумно сохранять открытые позиции до тех пор, пока объёмы высоки и обновляется трендовый экстремум.

Высокий показатель объёмов и разворот после тренда показывают большой встречный интерес, который присутствует в ценовом диапазоне. Далее цена разворачивалась вблизи этих отметок

Вообще, сигналы индикатора не стоит воспринимать как единственный метод анализа. То есть, индикатор Volume не должен быть главным инструментом, он может быть лишь частью торговой системы. Дело в том, что практически все его сигналы относятся к подтверждающим, так как тестирование исключительно сигналов Volume не дало удовлетворительного результата. Соответственно, применять его следует в совокупности либо с другими индикаторами, либо же как фильтр входов в рамках, например, графического анализа. Цена подходит к трендовой линии – смотрим на Volume и на то, что он нам показывает, так как он MTF, информация будет полезной начиная от М15. Если объёмы начали резко расти, значит, вероятен отбой от трендовой. А если же цена подходила на высоких объёмах, то она легко сможет пробить такую трендовую.