Индикатор RSI - один из самых универсальных индикаторов технического анализа

Индикатор RSI – типичный осциллятор, который есть практически в каждом торговом терминале. Это простой и удобный инструмент, который в отличие от многих других осцилляторов представлен всего одной линией. RSI был разработан ещё в прошлом столетии, изначально он применялся на фондовом и товарном рынках, а затем, по мере развития форекс, ему нашлось применение и на валютном рынке. В принципе, нет никакой разницы, на каком графике он будет работать, это универсальный инструмент. Название переводится как индекс относительной силы, он характеризует текущее состояние рынка на предмет наличия тренда через сравнение закрытий свечей. Индикатор RSI может применяться по-разному, в том числе он обладает уникальной чертой – по самому значению можно проводить графический анализ, о чём будет рассказано далее.

Итак, индикатор есть в торговом терминале Метатрейдер и нам не нужно ничего скачивать. Мы просто открываем список индикаторов и выбираем раздел с осцилляторами, в списке которых и будет RSI. При добавлении на график перед откроется окошко, в котором можно ввести все необходимые коррективы в настройки. Они касаются внешнего вида (цвет, толщина линии, горизонтальные уровни и так далее), а также настройки периода индикатора. На этом моменте следует остановиться поподробнее, так как этот параметр напрямую влияет на то, как будет строиться работа. Индикатор RSI располагается в отдельном окошке под графиком, сам по себе отображается линией, которая показывает посчитанное значение. Теперь перейдём к описанию и алгоритму работы.

Индикатор RSI в торговом терминале Метатрейдер 4. Окошко располагается под графиком

Описание и применение индикатора RSI

Итак, для начала разберёмся в принципе работы индикатора. Это не совсем обязательно, но новичкам будет полезно понять алгоритм построения этой линии, которая образуется в окошке RSI. Как и следует из названия, индикатор оценивает движение и силу. Это выражается в том, что он отслеживает некоторый период графика до текущего бара и оценивает, как закрывались свечи. Автор считал, что наибольший интерес представляют не минимумы и максимумы, а то, какое ценовое значение у нас получается при закрытии свечи по отношению к предыдущей. Проше говоря, тренд развивается тогда, когда есть последовательное закрытие в его направлении. При этом неважно, что происходят с тенями свечей и куда они направлены, это никак не учитывается. Такой подход реализован в виде подсчёта количества свечей, которые показали повышение по отношению к предыдущей, а также количества свечей, которые показали снижение.

При сильных движениях линия RSI может приближаться к границам диапазона и заходить в сигнальные области

Эти значения усредняются и далее делятся одно на другое. Итоговым результатом всех вычислений индикатора является числовое значение, которое по умолчанию выражено в процентах, то есть имеет шкалу от 0 до 100. Когда значение приближается к 100, это означает, что практически все свечи закрываются ростом. А когда приближается к 0, то ситуация обратная – практически все закрываются снижением. Соответственно, мы имеем важные диапазоны значений, которые принято рассматривать как сигнальные – то есть такие, в которых индикатор может развернуться. А разворачивается он тогда, когда всё большее количество свечей закрываются в сторону против тренда по отношению к закрытию предыдущей. Такая последовательность обычно является началом коррекции или даже нового тренда. Рассмотрим это в конкретных значениях, которые отображает индикатор RSI:

1. Верхний диапазон значений. Изначально это отображается как область от 70 до 100. Носит условное название перекупленности, так как показывает, что тренд слишком активно развивается и множество свечей закрылись выше предыдущей. Подразумевается, что впоследствии возможна коррекция.
2. Нижний диапазон значений, который отображается от 30 до 0. Индикатор RSI опускается так низко в ситуациях, когда есть множество свечей, закрытых ниже предыдущей. Носит название перепроданности, смысл заключается в том, что дальше вероятен разворот вверх.

Данные границы зон довольно условны. Есть факторы, которые могут влиять на тренд, он будет развиваться, но при этом значение не будет расти или снижаться. Также стоит отметить, что изначально указанные 30 и 70 являются просто стандартными, часто можно встретить смещение в различных стратегиях, например, 25 и 75 или же 80 и 20. На это также влияет и показатель периода индикатора. В изначальном виде, при добавлении индикатора на график нам предлагается обычное значение периода 14, которое разработчик Уайлдер считал наиболее оптимальным для работы на дневном периоде. Но впоследствии появились и другие варианты, так как большая часть трейдеров начала использовать индикатор RSI на меньших периодах, доходя до М30 и даже ещё меньше. Соответственно, период тоже меняется. Для работы с ним нужно знать следующее:

1. Если мы увеличиваем значение периода, то это будет означать замедление движения линии индикатора. Всё просто – чем больше свечей берётся в расчёт, тем меньшее влияние оказывает новая свеча. Для того, чтобы индикатор приблизился к верхней границе с периодом 14, нам нужно 13-14 свечей, которые последовательно будут закрываться с повышением относительно предыдущей свечи. Поэтому, повышая период, не забываем и про увеличение диапазона областей перекупленности и перепроданности RSI.
2. Обратный эффект наблюдается при снижении периода. Теперь уже меньше свечей нужно для достижения крайних значений RSI. Соответственно, влияние одной свечи на итоговое значение возрастает, это учитываем и в построении областей разворота.

В общем, подводя итог, можно сказать, что гораздо проще придерживаться стандартных значений, которые встроены в индикатор RSI по умолчанию. Описание других настроек всегда есть в стратегии, которую будет использовать трейдер. В скальперских стратегиях часто можно увидеть период менее 10, а в некоторых долгосрочных стратегиях встречаются значения и больше 20.

При уменьшении периода линия двигается активнее, развороты становятся более выраженными. Однако, это также приводит и к появлению большого числа ложных сигналов

Теперь разберёмся как пользоваться непосредственно с сигналами RSI. Как уже говорилось ранее, разворотные зоны прекрасно отрабатывают, но для того, чтобы иметь уверенность, нужно дожидаться выхода линии, то есть устойчивого нового направления движения. При снижении периода ценность таких сигналов уменьшается, а если брать значения в 5-7 баров, то качество ещё больше падает и такое применение оправдано разве что в скальперских стратегиях или в торговле в боковике. В этом случае всё достаточно просто – можно провести линии, ограничивающие консолидацию и просто ждать появления разворотного сигнала в тот момент, когда цена подходит к такой границе. В этом случае индикатор RSI с небольшим периодом будет полезен, но ничем особенно не будет отличаться от остальных осцилляторов. Есть гораздо более универсальный и активно применяемый трейдерами на форекс сигнал, который также используется в других осцилляторах, но в RSI обладает большей информативностью и качеством.

Речь идёт о так называемых дивергенциях. Суть сигнала описывается достаточно просто – развороты обычно происходят после того, как в заключительной фазе тренда после последней коррекции тренд возобновляется, но ему не удаётся развиться в полной мере и начинается откат, который впоследствии превращается в полноценный разворот. На графике это выглядит как, допустим, два минимума, разделённых коррекцией. Второй минимум находится ниже первого, но если посмотреть на индикатор RSI, то увидим, что на нём второй минимум находится выше первого. Таким образом, получается расхождение – на графике минимумы опускаются, а на индикаторе повышаются. Конечно, бывают ситуации, когда затем появляется ещё третий минимум, но случается такое не очень часто. Так что сигнал дивергенции вполне можно считать точным, он отрабатывает довольно неплохо. По крайней мере, коррекции после него следует в большинстве случаев, и на ней можно заработать.

Следующий тип сигналов довольно удивительный и не совсем привычный для такого рода индикаторов. Сразу стоит отметить, что с точки зрения обычной логики он кажется более, чем странным, но на деле абсолютно работоспособен, в чём можно убедиться при прокручивании графиков на истории. Итак, сигналы следующего характера:

1. Формирование фигур графического анализа. Линия может нарисовать хорошо известные Флаг или Вымпел, а также более сложные фигуры разворота. Это указывает на то, что ценовой график разворачивается.
2. Образование уровней. По аналогии с тем, как появляются поддержки и сопротивления на обычном графике, индикатор RSI также рисует нечто похожее. Например, линия индикатора может несколько раз подряд отбиваться от значения 60, после чего происходит разворот вниз.
3. Трендовые линии. То есть в окошке RSI можно проводить полноценный графический анализ и трендовые линии прекрасно отрабатывают. И имеют тот же самый смысл, что и в обычном их применении.

Пробой трендовой линии и закрепление выше даёт сигнал к росту. Важно дождаться закрепления, чтобы сигнал не оказался ложным

Это может показаться удивительным, но всё это действительно хорошо работает в рамках RSI. Описание и применение сигналов точно такое же, как и в случае простого графического анализа. В обще, индикатор RSI можно назвать одним из самых универсальных средств технического анализа, которые доступны трейдеру. Он позволяет торговать по тренду, ловить окончания коррекций, работать в обоих направлениях вовремя флэта и видеть развороты самого тренда.