Индикатор Moving Average

Скользящая средняя – один из первых индикаторов в техническом анализе. Впервые её алгоритм был использован ещё в первой половине прошлого века, когда трейдеры работали с графиками дневного и недельного периодов и все вычисления без проблем можно было проводить в ручном режиме. Этот простой способ оценки тренда стал основой для создания более сложных алгоритмов. Например, всем известные осцилляторы в большинстве своём работают на нескольких moving average, взаимодействие которых между собой и является их методом определения состояния рынка. Скользящую среднюю можно назвать главным инструментом, так как в основе лежит логичный и в то же время эффективный алгоритм действий – мы оцениваем котировку относительно того, какой была средняя цена. Более логичного варианта и не придумать.

Описание скользящей средней

Рассмотрим для начала построение индикатора. На графике торгового инструмента он представляется в виде линии, которая периодически меняет направление, находится выше или ниже, пересекает его. Сама линия является непрерывной последовательностью числовых значений, это означает, что под каждым баром скользящая средняя будет показывать значение в текущий момент времени. Если посмотреть на предыдущий бар, то линия moving average под ним покажет то значение, которое было именно для того момента времени. Соответственно, никакой перерисовки, что даёт нам возможность оценивать эффективность на истории. Построение же происходит следующим образом: берётся некоторая последовательность баров, их точное число мы задаём в настройках. Далее эти значения усредняются и получается котировка средней цены за указанный период времени.

Индикатор Moving Average на графике торгового инструмента EUR/USD тайм фрейма М15

Усреднять можно по-разному, это зависит от выбранного метода. Важно понимать то, что даже очень сильное изменение бара в данный момент времени не будет оказывать столь же существенного влияния на линию moving. То есть выход какой-либо новости не приведёт к тому, что average вдруг сильно сдвинется. Это очень важно в трендовом анализе, так как нам нужно понимать реальное направление рынка, а не пытаться ловить краткосрочные колебания, когда цена резко меняет тренд. Соответственно, становится очевидной необходимость правильно подбирать период. Это основная характеристика скользящей средней, от которой во многом зависит представление линии и её использование. Рассмотрим основные варианты изменения:

1. Увеличение периода приводит к тому, что скользящая средняя медленнее реагирует на движение цены. Если у нас 50 баров было вялое движение в рамках флэта, то даже быстрый сдвиг цены на 100 пунктов в рамках одного бара не приведёт к существенному изменению положения линии.
2. Уменьшение периода оказывает противоположное действие. Чем меньше период, тем быстрее линия будет реагировать на изменение цены. Если взять слишком маленький период, то в этом случае линия будет двигаться вслед за ценой, образуя множество разворотов. На малых тайм фреймах будет постоянная смена тенденции и актуальность moving average сильно снизится.

Вопрос подбора оптимального значения периода довольно сложный. Единого мнения по этому поводу нет, так как все торговые инструменты разные, к тому же их такое количество, что везде требуется индивидуальный подход. Именно поэтому, если скользящая средняя есть в списке инструментов какой-либо торговой стратегии, то обычно есть описание, указывается не только сам торговый инструмент, но и период для мувинга. Как правило, она выступает либо в роли основного индикатора для определения главного направления на рынке, либо же подразумевается пользоваться сразу несколькими moving, которые будут образовывать сигналы в рамках взаимодействия между собой.

Наглядное отображение разницы между мувингом с большим периодом и мувингом с малым периодом

Методы вычисления moving average

Не смотря на то, что в основе работы скользящая средняя использует усреднение, всё равно есть нюансы, которые могут существенно влиять на её конечное отображение. Дело в том, что посчитать цены - это одно, а усреднять можно по-разному с применением разных математических методов. Принцип усреднения выбирается в окошке настроек и называется “Метод МА”. Рассмотрим алгоритм каждого из них:

1. SMA. Это самое простое усреднение, которое можно придумать. Цены просто складываются и дальше делятся на период, то есть на то количество баров, которое мы складывали. В итоге у нас образуется обычное среднее арифметическое. Этот алгоритм достаточно популярен и был самым первым применён много десятков лет назад.
2. EMA. Более сложная методика, при которой всё также идёт сложение цен всех баров периода, но есть важное отличие. Каждому бару присваивается определённый вес, то есть они неравномерно оказывают влияние на то, как будет формироваться сумма для moving average. Происходит это по экспоненте, от дальних баров к текущему. Соответственно, последние бары оказывают большее влияние на линию, чем те, которые в самом начале суммируемого периода. Такая скользящая средняя активнее реагирует на текущие изменения цены. Название такого average – взвешенная.
3. LWMA. В таком типе скользящей средней применяется аналогичный предыдущему вариант, только теперь распределение веса происходит линейно, то есть каждый последующий бар в рамках расчётного периода получает чуть больший вес, и величина этого изменения веса сохраняется от бара к бару. Получается нечто среднее по скорости реакции на изменение цены между простой скользящей средней и экспоненциально взвешенной.

В настройках выбираем нужный метод вычисления. Чаще всего используется обычный и экспоненциально взвешенный

Есть ещё один, который называется сглаженной скользящей средней, но его редко применяют. Обычно используется экспоненциальная moving, так как она в большей степени ориентирована на последние изменения цены, но в целом, надо отметить, что не так и важно, какой тип выберем, ведь чувствительность, как мы уже говорили, можно менять с помощью периода. Есть ещё один параметр, который важен и который меняет представление moving average – применение. Предлагаются следующие основные варианты:

1. Закрытие. Это означает, что в расчёт пойдут цены закрытия баров за указанный период. Простой и удобный вариант, который используется в большинстве стратегий. Нужно помнить, что в этом случае линия будет менять своё положение каждый раз, когда меняется котировка вплоть до закрытия бара и открытия нового. Чем больше период, тем меньше будет это влияние, но всё же стоит это учитывать.
2. Максимум и минимум. Тут всё по просто – берутся либо максимумы, либо минимумы свечей, которые и пойдут в расчёт. В целом, при больших периодах влияние не существенное и особых отличий от простого использования закрытия в качестве основы расчёта, нет.
3. Открытие. В расчёт moving average идут цены открытия баров. Важно то, что текущее положение линии не изменится вплоть до открытия следующего бара, это следует учитывать при работе с алгоритмами, рассчитанными на изменение значения скользящей средней.
4. Несколько сложных вариантов, в которых берётся усреднение ключевых показателей цены – минимума, максимума, открытия и закрытия. Все эти параметры можно по-разному комбинировать и получать разный результат.

Чаще всего используется котировка закрытия, но при этом в некоторых стратегиях отдельно указывается, что следует пользоваться каким-то конкретным видом. Чтобы понять разницу, можно наложить на график скользящую среднюю с одним и тем же периодом и пробовать менять метод вычисления, применение. Или сразу несколько одинаковых, которые будут отличаться между собой этими параметрами.

Использование moving average в торговле

В различных торговых стратегиях скользящая средняя встречается, пожалуй, чаще других индикаторов. Это связано с тем, что moving является одним из самых простых способов определения тренда на рынке. Это относится как к долгосрочным торговым системам, так и внутридневным. Практически всё основано на следующих типичных сигналах и методах:

1. Определение тренда по тому, как линия располагается относительно графика. Здесь всё совсем не сложно – если линия moving average находится выше графика, то это указывает на наличие тренда, направленного вниз. То есть у нас снижение. Если же линия индикатора, скользящая средняя располагается ниже графика, то в этом случае можно считать, что тренд бычий. Также есть вариант получения сигнала – пересечение графика и линии moving average. Когда линия пересекает график сверху вниз, то это говорит о начале роста цены и о том, что оно может продолжиться. Обратная ситуация получается с падением цены, в этом случае линия пересекает график снизу-вверх. Не забываем, что такой сигнал может плохо работать в рамках трендового движения при пробоях против тренда. То есть, когда цена пересекает скользящую среднюю, а затем происходит резкий разворот. Это, кстати, лишний раз подчёркивает необходимость торговать только в основном направлении на рынке.

Определение тренда по положению графика относительно линии мувинга и направлению самого мувинга

2. Работа с moving average в количестве больше одной штуки. При таком методе мы добавляем на график, например, 2 скользящие средние, которые будут отличаться периодами. Как следует из простой логики – быстрая скользящая средняя будет пересекать медленную при изменении тенденции. Соответственно, такие сигналы можно использовать для открытия позиций. Мувингов может быть и больше, например, в популярном индикаторе Аллигатор используется три moving average. В тот момент, когда скользящие средние выстраиваются под или над ценой в порядке увеличения периода, образуется сигнал. Кстати, некоторые осцилляторы построены на том, что анализируется расхождение между скользящими средними разных периодов и таким образом формируются сигналы.

3. Конверты из скользящих средних. Очень простой и эффективный метод торговли, который рассчитан на образование торгового диапазона, в котором цена с высокой долей вероятности будет оставаться. Суть заключается в том, что смещаем moving average в вертикальном направлении на определённый показатель, который выражается в процентах. В основе у нас по-прежнему остаётся сама скользящая средняя, но при смещении вверх и вниз будет конверт, который также будет указывать и тренд. Просто выглядеть это будет не как обычная линия, а как две идущие параллельно. Торговля в этом случае может вестись по-разному. Здесь можно придерживаться тренда, в рамках которого при хорошо подобранных значениях отклонения одна из границ канала может быть динамическим сопротивлением, а другая – динамической поддержкой. Либо же использовать такой канал в консолидации, в этом случае у верхней границы продавать, а у нижней покапать. Наиболее эффективна методика на графиках небольших тайм фреймов.

В целом, применение скользящей средней в большинстве случаев сводится к тому, что она помогает определить тренд. Но, помимо этого, за счёт разных периодов можно получить универсальную систему, которая будет давать постоянные сигналы. В этом случае необходим пользоваться каким-то дополнительным фильтром. Например, также добавить на график скользящую среднюю с более крупным периодом в разы больше сигнальных, которая просто будет показывать основное направление тренда в большем масштабе. В этом случае сделки рекомендуется заключать только в направлении главного тренда и не пытаться ловить коррекции. Но, опять же, всё зависит от масштабов. Внутри дня торговать на М5 вполне удобно, главное, не забывать ставить стопы, так как небольшое движение может легко развиться в сильный тренд. Ещё один важный момент – в работе с мувингами нужно следить за общей динамикой рынка, она меняется в течение дня, недели, месяца и квартала, это вносит свои коррективы.