Индикатор Точки Пивот - оптимальный выбор как для новичка, так и для опытного трейдера

В анализе графиков различных торговых инструментов уделяется особое внимание техническим уровням. Как правило, они представляют собой посчитанные по различным формулам котировки, то есть их можно назвать конкретными ценовыми значениями. Это не говорит о том, что при движении цена будет реагировать точно на эти значения, но вместе с этим такие уровни образуют области с большим встречным объёмом. Поэтому, они представляют большой интерес для трейдеров. Зная, где находится нужная точка и где цена может развернуться, можно заранее спланировать свою торговлю и войти в рынок с минимальными рисками – коротким стопом и большим потенциалом по прибыли. Наверное, все слышали про уровни фибоначчии, но есть также не менее эффективные и очень простые в работе пивот уровни, которые применяются на рынке уже очень давно и имеют крайне простую формулу расчётов. Это позволяет работать с ними даже новичкам, особенно, если использовать специальные индикаторы Pivot Points, они будут строить уровни автоматически, нужно только скачать.

Типичное представление разворотных уровней как дневного, так и недельного масштаба. Также есть поддержки, обозначенные соответствующими буквами и обозначением периода, к которому относятся

Расчёт пивот уровней

Изначально точка пивот предполагает область, где может произойти разворот. То есть, например, на тренде она будет располагаться немного ниже текущей цены и будет показывать область, куда может развиться коррекция, после чего тренд продолжится. Есть множество различных вариантов расчёта, но мы рассмотрим наиболее актуальный, классический алгоритм, по которому работает большинство индикаторов. Сразу отметим, что пивот уровни и точки строятся для какого-то определённого промежутка времени. Чаще всего речь идёт о дневных уровнях, то есть в этом случае мы берём в расчёт данные дневной свечи вчера, а также недельный и месячные Pivot Points, в которых, соответственно, будет использоваться бар за неделю и бар за месяц. Итак, как считаются пивот уровни:

1. Pivot уровень. Берётся сумма максимума, минимума и цена закрытия нужного нам периода. После этого полученная сумма делится на 3. Логично предположить, что при движении вверх и закрытии вблизи максимума у нас будут пивоты ниже. А если движение идёт вниз, то в этом случае Pivot Point будет выше.
2. Уровень R1. По сути представляет собой математически посчитанное сопротивление, которое по аналогии с пивотом рассчитывается на основании показателей периода. Для вычисления берём удвоенное значение пивота и вычитаем из него минимум за период.
3. Уровень S1. То же самое, только теперь это поддержка для цены, посчитанная математически. Также берётся удвоенный пивот уровень и из него вычитается теперь уже максимум.
4. Уровень R2. Это сопротивление располагается дальше по шкале цен, оно используется значения, полученные в ходе расчётов точек R1 и S1. Берётся Pivot Point и к нему прибавляется разница между R1 и S1.
5. Уровень S2. По аналогии с предыдущим, только теперь из пивота вычитается указанная разница.
6. R3 – последнее сопротивление из списка стандартных уровней для Pivot Points, которое представляет собой сумму максимума периода и удвоенной разности между пивотом и минимумом.
7. S3 – последняя поддержка из списка пивот уровней. Рассчитывается как разность между минимумом и удвоенной разностью между максимумом и Pivot Point.

На первый взгляд может показаться, что всё достаточно сложно. Но расчёт точки логичен, и достаточно буквально одного-двух раз провести его, чтобы запомнить. Также есть возможность посмотреть данные на различных сервисах с котировками, они автоматически просчитывают Pivot Points по указанным формулам, бывают и Pro сервисы, в которых можно выбрать различные другие варианты расчёта пивотов, уровней сопротивления и поддержек. Однако, как показывает практика, самый простой способ работы с пивотами – использование индикаторов. Они сразу отобразят всю необходимую информацию. Алгоритм один и тот же, но есть различия в том, как представляется вся эта информация, поэтому за последнее десятилетие были написаны буквально сотни различных индикаторов пивот уровней. Это избавляет от необходимости ручных расчётов, можно использовать алгоритм, работа значительно упрощается. Единственное, в чём необходимо убедиться – какой принцип реализован в индикаторе, для трейдера наибольший интерес представляет классический вариант, который мы представили выше. Данные уровни подходят для работы на любых торговых инструментах, так как содержат в себе фундаментальную основу, примерно такую же, как и уровни фибоначчи.

Пивоты располагаются ниже цены закрытия прошлого дня и недели. Соответственно, цена корректируется к ним как к поддержкам

Описание индикатора Pivot Points

Итак, если трейдер решил скачать индикатор пивот уровней, то дальше нужно файл переместить в папку с индикаторами. После этого перезапускаем торговый терминал, открываем список пользовательских индикаторов и находим нужный. Рассмотрим на примере Auto Pivot Indicator. Оно отображает сразу несколько уровней в автоматическом режиме:

1. Дневной Pivot Point, который определяется по параметрам предыдущего дневного бара. Также на график наносятся уровни поддержек и сопротивлений по той схеме расчёта, которая была представлена ранее. Как показывает практика, цена достаточно часто разворачивается возле дневного пивота, эта точка теряет свою эффективность в случае продолжительного флэта.
2. Недельный Pivot Points и соответствующие ему поддержки и сопротивления. Они высчитываются через прошлый недельный бар, схема та же самая.
3. Месячная точка Пивот. Аналогично, данные берутся с прошлого месячного бара.

В итоге получаем удобную и простую схему индикатора, в которой предусмотрены все ключевые пивот уровни, начиная от дневных и заканчивая крупными месячными. То есть эта схема даёт нам не только ориентиры для внутридневной торговли с небольшими диапазонами, но также и среднесрочные и даже долгосрочные цели, здесь уже всё зависит от того, на что трейдер ориентируется. Нередко встречается и комбинированный подход. Например, трейдер заходит в сделку по сигналу с образованием разворотной модели на свечах, после чего закрывает часть сделки в рамках правил работы с моделью и оставшуюся часть переводит в безубыток. Мы не можем знать заранее, как долго будет развиваться новый тренд, но мы можем наметить себе ориентиры, в числе которых разумно также учитывать и Pivot Points, допустим, недельный или месячный. В любом случае, этот индикатор будет полезен.

Цена сначала не может достичь дневного пивота, а затем пробивает и возвращается на ретест

Вообще, схема применения этих уровней достаточно простая. Здесь работа ведётся так же, как мы работаем с обычными поддержками и сопротивлениями, отличие лишь в самой точке пивот – она обозначает уровень, где будет разворот с высокой долей вероятности. Таким образом, у нас есть следующие базовые сценарии в работе с трендом:

1. Цена движется по тренду и совершает коррекции к пивоту индикатора. Далее около него происходит разворот и тренд продолжается. Простейшие вычисления показывают, что чаще всего этот уровень находится в диапазоне около важных уровней фибоначчи 38,2% и 61,8%. Если в течение некоторого времени после начала нового дня цена не начинает движение по тренду, то далее можно ожидать движение к пивоту, который показывает индикатор.
2. Более глубокая коррекция может привести к тому, что цена уйдёт далее к дневной поддержке или сопротивлению. Там же, кстати, могут располагаться и недельные пивоты, которые отображает индикатор, а в некоторых случаях и месячные уровни. Любая точка может оказаться разворотной, так как тренд с большей вероятностью продолжится.
3. В качестве остановок для коррекций могут быть взяты ориентиры по трендовым уровням. Если это бычий тренд, то в этом случае все уровни R, а если медвежий, то уровни S. И чем старше период, на котором образован уровень, тем больше вероятность остановки и отбоя. Вместе с этим часто бывает так, что цена достаточно быстро пробивает уровень и затем продолжает движение. В этом случае используется стандартная схема работы на пробой с последующим ретестом около линии, которую обозначил индикатор пивотов.

Пример сильной реакции цены на недельный пивот. В рамках отбоя формируется разворотная модель на свечах

В работе с Pivot Points в рамках боковика на рынке всё немного проще. Дело в том, что боковик изначально имеет определённые границы, за которые цена выходит не очень далеко. И в этом случае мы можем использовать индикатор пивотов для того, чтобы обозначить дополнительные границы. С каждым новым днём динамика движения меняется, точка разворота смещается, появляются новые уровни внутри проторгованного диапазона, это хорошо видно по тому, как развиваются колебания цены внутри области консолидации. Чтобы упростить торговлю, можно обозначить границы через экстремумы предыдущих колебаний и также посмотреть на индикаторе ближайшие значение поддержки и сопротивления, а также каждый день можно смотреть на точку Pivot, она также будет вносить свои коррективы в движение.

В целом, пивоты достаточно удобны и просты, особенно, когда реализованы в виде индикатора. Auto Pivot Points Pro является оптимальным выбором как для новичка, так и для опытного трейдера, но если есть необходимость в использовании более широкого спектра пивотов, то в этом случае можно поискать различные Pro версии, скачать и пользоваться ими. Однако, все эти уровни будут не так эффективны, как классические, которые проверены годами. К тому же, при слишком большом количестве горизонтальных уровней и точек рабочее пространство будет перегружено, информация будет хуже восприниматься.