Индикатор MACD - разбираем один из самых популярных индикаторов

Данный индикатор можно смело назвать одним из самых популярных. Он разработан ещё в прошлом веке, и за это время успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Отличительной особенностью МАКД можно назвать то, что он пригоден для работы не только при поиске точек разворота, но также и по тренду, то есть индикатор является универсальным. Его часто используют в торговле как часть алгоритма, в этом случае он выступает в роли подтверждения базового сигнала, отсеивает ложные. Но, помимо этого, нередко можно увидеть стратегии торговли на форекс, которые практически полностью опираются на один лишь MACD. Именно поэтому его принято относить к классике индикаторного анализа.

Общая информация и описание МАКД

Чтобы добавить индикатор MACD на график, нужно открыть список индикаторов и найти раздел “Осцилляторы”. Он входит в стандартный набор средств анализа торгового терминала MetaTrader, поэтому доступен всем и его не надо скачивать отдельно. В рабочей области индикатор занимает отдельное пространство, располагаясь под графиком. Представляется в виде диаграммы, справа от которой есть шкала значений. Но она практически не используется в торговле, так как все сигналы легко определяются по тому, как отрисовываются столбики диаграммы МАКД. Они располагаются вверх и вниз, есть нулевое значение, которое играет существенную роль в торговле. Также имеется сигнальная линия – она представлена красной пунктирной линией, которая входит и выходит из тела диаграммы.

Индикатор МАКД располагается в отдельном окошке под графиком

Индикатор MACD, как и большинство старых разработок индикаторного анализа, лучше всего показывает себя на старших тайм фреймах. Это означает, что сигналы будут иметь высокую точность только на дневном графике и выше. Со временем трейдеры обратили внимание, что на форекс МАКД также неплохо работает и на четырёхчасовом периоде, но если спускаться ниже, то точность будет значительно снижаться. Даже часовой график достаточно волатилен для того, чтобы индикатор начал давать ложные сигналы. В общем, если смотреть на работу с ним по стандартным настройкам, которые предлагал автор, то в этом случае придерживаемся крупных периодов. А если стратегия подразумевает использование периода меньше четырёхчасового, то в этом случае нужно смотреть какие настройки предлагаются в описании, так как стандартные будут запаздывать.

Индикатор работает на базовом вычислении, которое используется практически во всех индикаторах – скользящей средней. Она вычисляется как усреднённое значение цены за некоторое количество баров. Соответственно, будет отличаться и чувствительность к изменению цены. В основе MACD у нас есть два мувинга, которые в результате дают нам разницу между своими значениями. Рассмотрим две типичные ситуации, которые покажут, как работает индикатор и как строится его диаграмма:

1. Скользящая средняя с небольшим периодом и скользящая средняя с большим периодам. Если у нас цена начинает рост, то первый мувинг начнёт достаточно быстро двигаться за ценой, то есть он будет достаточно близко располагаться к графику. Медленный мувинг в этот момент будет ещё учитывать множество старых значений цены и по этой причине оставаться ниже цены. Чем быстрее происходит рост, тем больше будет становиться разница между скользящими средними в составе MACD. Именно по их разнице строятся столбики диаграммы. И здесь получится, что значение быстрого мувинга превышает значение медленного и с каждым новым баром разница будет становиться всё больше. На диаграмме MACD увидим рост столбиков.
2. Теперь представим себе, что цена падает. Всё получается по аналогии с рассмотренным ранее вариантом, но только быстрая скользящая средняя начнёт двигаться вниз быстрее медленной, и разница между ними станет отрицательной, её абсолютное значение будет увеличиваться. На диаграмме МАКД это выразится в том, что столбики будут располагаться ниже нулевой отметки, и они также будут увеличиваться в размере.

Разница между быстрой и медленной скользящей средней постоянно колеблется от положительной к отрицательной в зависимости от тренда

Как несложно догадаться, нулевая отметка – это пересечение быстрой и медленной скользящих средних. Так происходит, когда цена длительное время пребывает во флэте или же, когда происходит смена направления тренда. Мы это подробно рассмотрим в описании сигналов, которые даёт нам индикатор MACD. Третья же скользящая средняя, о которой мы говорили – это та самая красная пунктирная линия. Она вычисляется следующим образом – берётся усреднённое значение последних нескольких столиков диаграммы. В итоге получается, как бы сглаживание разницы между быстрым и медленным мувингом в составе MACD. Положение этой линии относительно тела диаграммы также является определённым сигналом, применение которого опишем далее. Таким образом, получается, что МАКД можно использовать в самых разных ситуациях, и он гораздо более информативен по сравнению с, например, простой скользящей средней.

Настройки MACD

Теперь перейдём непосредственно к самим настройкам, которые будут определять работу индикатора. Как только мы добавим инструмент на график, появится окошко, в котором трейдеру предлагается настроить его и ввести нужные значения параметров. Первоначально автором индикатора было предложено использовать параметры 12-26-9, что является наиболее удобной комбинацией для работы в стандартном режиме, то есть на крупных периодах графиков, о чём мы говорили ранее. Но есть возможность ввести другие значения, это однозначно повлияет на то, что будет показывать диаграмма. В этом случае рекомендуется не рассматривать небольшой участок графика за последнее время, а промотать его хотя бы на несколько месяцев, чтобы удостовериться в правильности подобранных значений. Здесь важно, чтобы количество ложных сигналов было минимальным, для этого проще всего использовать тестер стратегий – не придётся делать всё вручную. Но такой подход требует знания программирования. Перейдём к самим настройкам:

В окошке настроек мы определяем, как будет строиться диаграмма индикатора

1. Быстрая экспоненциальная скользящая средняя. Одна из тех двух скользящих, по которым и формируются столбики. У неё изначально период меньший, чем у второй и в стандартном варианте настроек составляет 12, это означает, что будет браться усреднение за последние 12 цен. Если снизить этот параметр, то цена диаграмма будет достаточно быстро реагировать на рыночные изменения, а если увеличить, то гораздо медленнее.
2. Медленная экспоненциальная скользящая средняя. Вторая из базовых скользящих, которые нужны для построения диаграммы. Её период больше периода первой, поэтому нет смысла сильно сближать значения этих мувингов. То есть, если увеличиваем значение первой ЕМА, то рекомендуется также увеличивать значение и второй ЕМА. Но при этом отдельное увеличение периода второй скользящей в MACD даст нам тот же эффект, что уменьшение первой – диаграмма будет быстрее реагировать на изменения цены.
3. Мувинг самого МАКД, которые высчитывает без экспоненциальной составляющей, а является просто средним арифметическим значения диаграммы за указанный промежуток времени. Эта красная пунктирная линия, о которой мы говорили – она достаточно актуальна и может применяться в различных стратегиях. Изначально установлено значение 9, оно, как показывает практика, оптимальное независимо от тайм фрейма. Но иногда встречаются параметры, когда индикатор MACD работает на вдвое больших периодах – получается 24-52-18, но такое указывается в самой стратегии торговли и является проверенным вариантом под конкретный торговый алгоритм, а не приемлемым в общем.
4. Применение. Этот параметр отвечает за то, какие именно цены будет использовать индикатор MACD в своих расчётах. То есть это может быть, например, стандартно заданный параметр Close – в этом случае для мувингов диаграммы будут браться цены закрытия баров. Если поставить Open, то в этом случае будут цены открытия баров. Как показывает практика, наиболее удобным является стандартное значение. Применение иных обычно обусловлено использованием в какой-то конкретной стратегии.

Закрепить минимум и закрепить максимум. Эти два значения стоит использовать в том случае, когда у нас в окошко с нашим MACD также помещается какой-либо другой индикатор. Например, часто можно увидеть, как используют сразу два осциллятора – стохастический и наш МАКД. Вот в этом случае, чтобы не было путаницы и неадекватного отображения, используют закреплённые минимум и максимум.

Применение сразу двух индикаторов в одном окошке экономит пространство и не снижает информативность

Если трейдера не устраивает значение параметров по умолчанию или же есть желание их как-то улучшить, то в этом случае можно использовать сразу несколько индикаторов MACD – просто открываем несколько окошек под графиком. В первом оставляем стандартные настройки, а во втором и в последующих используем уже отличные от них. Прокручивая график на истории можно заметить, где эти настройки показали себя хорошо, а где не очень и можно сразу же попробовать поэкспериментировать со значениями параметров.

Как пользоваться индикатором MACD

Рассмотрим типичные сигналы, которые даёт нам этот осциллятор. В первую очередь стоит отметить, что чем старше тайм фрейм, тем точнее и качественнее будут сигналы, особенно это касается трендовых сигналов, разворотные и так достаточно точные. То есть применение МАКД на форекс может быть не только по поиску разворотов, но также и для получения подтверждения тренда. Перейдём непосредственно к самим рыночным ситуациям:

1. Разворот диаграммы. Это реализуется в виде одного из двух сценариев – диаграмма растёт, а затем начинает снижаться, либо же диаграмма снижается, а затем начинает расти. Что это означает на практике? У нас получается, что если столбики росли, то быстрый мувинг опережал медленный, цена поднималась. А затем происходит разворот и быстрый мувинг начинает сближаться с медленным, соответственно, начинают уменьшаться столбики диаграммы. То же самое получаем ив том случае, когда у нас цена падала, и диаграмма МАКД росла вниз – затем происходит разворот, и она начинает уменьшаться в области отрицательных значений. Этот сигнал нельзя назвать очень точным, но для старших периодов он прекрасно подходит и не теряет своей актуальности. С меньшими тайм фреймами в этом случае рекомендуется использовать индикатор MACD только как один из элементов анализа и иметь ещё один источник сигналов.

Диаграмма хорошо показывает состояние рынка и его направление. В данном случае имеем также пересечение нулевой отметки и вход, выход сигнальной линии

2. Дивергенции и конвергенции. Это, пожалуй, самый известный и качественный сигнал практически любого осциллятора, но конкретно в МАКД он реализован с ещё более высокой точностью из-за достаточно большого стандартного периода скользящих средних. Итак, рассмотрим на конкретном примере. Предположим, что на графике мы видим бычий тренд и в некоторый момент времени происходит разворот. Цена корректируется, после чего движение вверх возобновляется. Цена пересекает предыдущий образованный максимум, с которого началась коррекция, и движется дальше вверх, то хай обновляется. Затем происходит новый разворот вниз. В это же время на индикаторе мы наблюдаем следующее. Диаграмма MACD росла, но затем, когда началась коррекция, она также стала разворачиваться вниз и и столбики стали уменьшаться. Далее, когда тренд возобновился, столбики тоже начала расти, но при этом им не удалось подняться выше, чем был максимум предыдущего движения вверх. То есть на графике цена обновила максимум, а на MACD – нет. Если мы проведём касательные через максимумы графика и максимумы МАКД, то увидим, что они расходятся – у нас получается дивергенция. Аналогично и со схождением линий. НА медвежьем рынке всё получается точно так же. Сигнал действительно хорошо работает даже на часовом графике, но есть вероятность образования двойных и тройных дивергенций.

Формирование разворотного сигнала на диаграмме. Линии имеют разное направление, что в итоге заканчивается разворотом.

3. Движение столбиков диаграммы MACD вверх или вниз. Это указывает на наличие тренда в том или ином направлении. Об этом говорилось выше по тексту, но в контексте разворотов. Также очень большое значение имеет пересечение нулевой отметки и закрепление диаграммы с другой стороны – для этого нужно, чтобы закрылся один бар и, соответственно, столбик диаграммы. Тогда получится закрепление и дальше будет высокая вероятность продолжения движения.

4. Сигнальная линия индикатора MACD – её расположение относительно диаграммы. Если она входит в тело диаграммы, то это означает, что разница между скользящими средним начинает расти относительно своего усреднённого значения за последние несколько периодов. Аналогично и с выходом этой сигнальной линии из тела диаграммы – в этом случае получается, что цена начинает снижаться и такой тренд может продолжиться.

Это основные торговые сигналы, которые даёт нам МАКД, но также есть применение и других – они обычно формируются в рамках конкретной стратегии. Сам алгоритм очень надёжный и за десятки лет использования завоевал популярность в трейдерской среде.