Индикатор Ichimoku

Трендовый анализ в большинстве случаев представляет собой простые методы, основанные на оценки изменения цены относительно прошлых значений. Они в качестве базового инструмента используют скользящую среднюю, которая обладает как преимуществами, так и недостатками. И если преимущества очевидны, то в отношении главного недостатка – запаздывания, приходится что-то придумывать, внедрять дополнительные фильтры, использовать индикаторы в связке. Это не всегда даёт нужный результат, так как на форекс торговые инструменты отличаются достаточно высокой волатильностью и не всегда есть возможность точно определить просто ли коррекция образовалась или это разворот. Единственный выход – переход на старшие тайм фреймы. Одним из наиболее интересных, но в то же время сложных трендовых индикаторов является Ишимоку.

Индикатор Ichimoku

Данный индикатор был разработан более 80 лет назад, его можно назвать одной из первых действительно серьёзных и сложных разработок. Нужно понимать, что в те времена не было компьютеров и анализ проводился вручную. А это означает, что автору приходилось просчитывать значение каждого из элементов, входящих в состав алгоритма. Чтобы оценить всю сложность, достаточно просто взглянуть на отображение индикатора. Считается, что окончательный вид Ichimoku принял лишь 3 десятилетия спустя, всё это время он совершенствовался и не был показан публике. В те времена большинство трейдеров торговали на фондовом секторе и на товарном, форекс в нынешнем виде появился не так и давно по меркам биржевой торговли. Но, как и любые действительно рабочие инструменты, индикатор Ишимоку может применяться на любых торговых инструментах без ограничений.

Индикатор Ишимоку на дневном графике EUR/USD. На первый взгляд разобраться сложно, но достаточно просто прочитать значение и вычисление каждой линии

Но есть важный нюанс, который следует учитывать – индикатор Ишимоку эффективен только в том случае, когда мы говорим о торговле на крупных периодах. Изначально это вообще были недельные графики, что можно заметить по специфическим значениям параметров по умолчанию. Впоследствии его стали использовать на дневном, а сейчас даже на четырёхчасовом. Ещё ниже спускаться нет никакого смысла – график попросту слишком подвижен и будет множество ложных сигналов. Либо же работать только в консолидациях. Итак, теперь добавляем индикатор на график. Для этого открываем индикаторы в Метатрейдере и выбираем раздел с трендовыми. Нужно отметить, что Ишимоку изначально входит в состав терминала и нет необходимости его скачивать. После того, как индикатор Ichimoku Kinko Hyo добавлен, откроется окошко с настройками. Если выбрана чёрно-белая цветовая схема, то в этом случае рекомендуется увеличить толщину линий, так как отображение получается не очень понятным.

Трейдеру следует внимательно разобраться в том, как работает каждая из линий и что она означает, принцип её формирования. Только так можно полностью понять и раскрыть в торговле потенциал Ichimoku.

Описание настроек индикатора Ишимоку

В окошке настроек нам предлагается ввести нужные параметры. Менять их следует только в том случае, когда есть конкретные предписания стратегии или же трейдер просто изучает возможности индикатора для торговли на форекс по различным валютным парам. Изначальные значения максимально сбалансированные, это подтверждено многочисленными тестами, которые проводились в автоматическом режиме много раз. Итак, нам предлагается в настройках следующее:

В настройках мы можем указать параметры для линий индикатора. Их всего 3, но изменение даже одного значения может сильно поменять отображение

1. Тенкан. Эта линия во многом похожа на скользящую среднюю, но алгоритм построения отличается. Здесь используется следующий подход: Ichimoku смотрит на последние 9 баров (9 – значение по умолчанию) и выявляет среди них наименьшее значение цены, а также наибольшее. От этих показателей берётся среднее арифметическое. Таким образом, если цена находится во флэте, то и линия Тенкан будет двигаться горизонтально. Соответственно, на тренде, где постоянно происходит обновление экстремумов, линия также будет двигаться. Такой подход примечателен тем, что позволяет без лишних движений сигнальных линий понимать происходящее.
2. Киджун. Эта линия образуется по тому же алгоритму, что и предыдущая. Единственное отличие заключается в том, что теперь используется период большего значения – 26. В итоге получаем достаточно простую схему, которая во многом может напоминать обычные мувинги с разными периодами. То есть и сигналы у нас получаются тоже типичными – пересечение этих линий. Учитывая тот факт, что индикатор Ишимоку предназначен для торговли на крупных периодах, получается простой вывод – торговля ведётся не спеша, для образования сигналов иногда требуются дни, а то и недели. Если переходить на меньшие тайм фреймы, то сигналов, конечно, будет значительно больше, но при этом очень сильно упадёт их качество, будет множество ложных.
3. Сенкоу Спан B. Это третья линия, которая рассчитывается также через минимум и максимум. От предыдущих она отличается только периодом, который в стандартном исполнении составляет 52. Также вторым отличием является то, что на графике она имеет сдвиг по горизонтали – она опережает график на величину периода линии Киджун, то есть на 26 баров, если использовать все значения без изменений. Данная линия образует одну из границ облака Ишимоку, той самой закрашенной площади.
   
   Вторая линия, образующая облако – Сенкоу Спан А. Она рассчитывается как простое усреднение самых первых двух линий – Тенкан и Киджун. При этом, чтобы соответствовать Сенкоу Спан В, она также смещена вперёд на период Киджуна, то есть на 26 баров. В общем, смещение облака полностью зависит от периода Киджуна, поэтому именно этот параметр менять следует только после хорошей проверки и тестирования параметров индикатора на истории, так, как и сама линия, и облако являются ключевыми моментами в торговле по индикатору Ишимоку. Вообще, значение 52 взято из количества недель в торговом году, то есть это период, рассчитанный для недельного графика, но также хорошо работающий на дневном и даже четырёхчасовом.
4. Чинкоу. Последняя линия индикатора, которая не имеет настроек, кроме внешнего вида (рекомендовалось изменить цвет). Она отображает значение цены прямо сейчас, то есть меняется вместе с движением графика, постоянно оставаясь со значением, равным котировке в данный момент. При этом она смещена по горизонтали, но уже не вперёд, а назад. Величина этого периода, как и в случае с облаком, также равна периоду линии Киджун – 26.

Обозначение всех линий индикатора Ишимоку

Как пользоваться индикатором Ишимоку

Теперь рассмотрим непосредственно сами сигналы и те ситуации, которые трейдер может использовать в торговле по Ichimoku. Отчасти они напоминают стандартные торговые алгоритмы, но в данном случае привязаны конкретно к линиям самого индикатора:

1. Пересечение простых линий Тенкан и Киджун. Это примерно так же, как и пересечение мувингов с разными периодами. Если короткая, то есть Тенка, пересекает медленную, то есть Киджун, в каком-либо направлении, то весьма вероятно продолжение движения цены в этом направлении. Есть даже отдельный названия для таких событий:

Один из главных сигналов Ишимоку – пересечение Тенкан и Киджун. Такие сигналы часто дают начало мощному тренду

• “золотой крест”. В этом случае Тенкан пересекает Киджун снизу-вверх, то есть сигнал на разворот вверх и развитие бычьего тренда.
• “мёртвый крест”. То же самое, только наоборот – линия Тенкан пересекает Киджун сверху вниз, что служит сигналом к снижению.

Поскольку всё равно мало кто будет применять индикатор Ишимоку на дневном периоде, можно посоветовать следующее: сигналы могут образовываться и посреди сильного тренда в коррекционных фазах, поэтому оптимально дождаться какого-либо дополнительного сигнала, например, графической фигуры с разворотным смыслом. В такой ситуации у нас будет сразу и паттерн, и его подтверждение на индикаторе.

2. Торговля по тренду с применением облака и линий Тенкан и Киджун. Здесь у нас получается похожее на поддержку и сопротивление использование подвижных линий. Принцип простой – на тренде коррекция, по все видимости, завершится в области указанных линий. Какой конкретно сказать сложно, так как глубина отката может быть разной и зависит от множества факторов. Важно то, что любая из этих трёх линий может воздействовать на цену и развернуть её. Такой метод нередко применяют в трендовых пирамидах, то есть не сразу входят в рынок большим объёмом, когда ещё не всё понятно с разворотом, а постепенно набирают его. То есть после каждого отката и отбоя от одной из линий открывается новый ордер по тренду.

В таких ситуациях линии Тенкан и Киджун вместе с облаком являются как бы динамическими поддержками или сопротивлениями, цена от них отбивается по мере развития трендового движения

Есть один момент, которым может отпугнуть такая торговая стратегия Ишимоку – работать по такому принципу лучше всего на дневном графике. А это предполагает взятие движений размером в сотни пунктов и продолжительностью в несколько недель, а то и месяцев. Есть также вариант и с четырёхчасовым графиком, но это будет не совсем то, хотя, на основных парах такая методика вполне успешно применяется.  Также нередко первой точкой входа является как раз золотой или мёртвый крест. Это свидетельствует о том, что индикатор очень удобен и самодостаточен, он даёт не только разворотный сигнал, но и помогает работать в уже сформировавшемся тренде. Ну и, конечно, такие откаты и отбои дают возможность зайти в рынок тем, кто по какой-либо причине пропустил сам разворот.

3. Торговля в облаке. Достаточно эффективный метод, который предлагает индикатор Ichimoku Kinko Hyo. Суть его заключается в том, что войдя в облако, цена будет находиться в диапазоне, образованным этим облаком и другими сопротивлениями/поддержками, то есть у нас будут границы флэта. Соответственно, добавив сюда известные способы торговли в боковике, получаем универсальный вариант, в котором эти границы подвижны и меняются в зависимости от того, как ведёт себя цена. При подходе к верхней границы можно продавать, при подходе в нижней – покупать, при этом стоп определяется исходя из манименеджмента. Лучше не жадничать и входить меньшим объёмом, но при этом сохранять размер стопа от 50 пунктов и более. Бывают проколы облака, в этом случае обычно за его пределами остаётся лишь тень свечи.

Подводя итог, можно сказать, что индикатор Ишимоку однозначно полезен в торговле на форекс, но применение требует определённого терпения, иначе вся эта сложная система, подогнанная под конкретные тайм фреймы, будет не только не эффективной, но также может приносить и убытки. Трейдеры часто используют Ichimoku для анализа движения старших периодов, а торговлю ведут на малых – такой подход обоснован и может дать хороший результат.