Индикатор WMA - инструмент, который стоит включить в свою торговую систему

Средства индикаторного анализа достаточно разнообразны, некоторые из них являются простыми расчётами, другие же представляют собой сложные алгоритмы, в которых другие индикаторы становятся просто элементами, и уже из них складывается вся система. Одним и таких простых вариантов является moving average – максимально простой механизм оценки колебаний цены. Он основывается на усреднении, то есть в этом случае речь идёт о том, что текущая цена будет сопоставляться с усреднённым значением за некоторое время и по этому сравнению можно сделать вывод о том, куда сейчас идёт движение, а в некоторых случаях – есть ли оно вообще. Трендовый анализ можно назвать фундаментом, поэтому базовым индикаторам уделяется особое внимание и их часто можно встретить в качестве одного из элементов в сложных стратегиях. Но вместе с этим, они обладают и своими собственными сигналами, по которым можно торговать. Рассмотрим один из самых популярных индикаторов на форекс – WMA.

В списке индикаторов выбираем скользящую среднюю. Она находится в разделе трендовых

Описание индикатора Weighted moving average

Идея создания алгоритма усреднения существует ещё с прошлого века, когда графики были в основном дневного периода и всё просчитывалось руками. Сейчас же Weighted moving average можно просто взять и добавить в торговом терминале на график, ничего не скачать не требуется, всё уже есть. Алгоритм работы очень простой:

1. Просчитывается сумма всех значений цены по барам (допустим, медианная цена – полусумма открытия и закрытия).
2. Делится на количество баров и получается усреднённое значение. Оно отображается над или под текущим баром.
3. С появлением следующего бара самый последний, который участвовал в прошлом расчёте, больше не учитывается.

Таким образом, последовательность этих значений будет складываться в линию, отсюда и название - moving average, то есть это непрерывная линия, которая в каждой своей точке показывает усреднённое значение за предыдущие N баров. Сам показатель N устанавливается в настройках и отображает количество баров. При увеличении значения линия будет двигаться медленнее, так как изменение небольшого числа баров даже на большую величину не приведёт к быстрому и существенному изменению значения среднего. При уменьшении периода чувствительность линии вырастает, она становится более подвижной и быстрое изменение цены в последних барах приводит к изменению положения линии и её направления. Есть различные варианты того, какой именно показатель бара мы будем брать в расчёт:

1. Открытие. Линия будет оставаться неизменной с момента открытия бара и до самого его закрытия.
2. Закрытие. Линия будет менять своё значение до самого закрытия бара, так как текущая цен по сути и является его ценой закрытия в рамках индикатора.
3. Медианная цена. Здесь у нас полусумма максимума и минимума. Можно назвать своего рода сглаживанием.
4. Экстремумы – минимумы или максимумы.
5. Более сложные методы, расчёт в которых ведётся по части или всем ключевым показателям бара – максимумам, минимумам, закрытию и открытию.

Всего в МТ4 предусмотрено 7 вариантов на выбор. Каждый из них имеет свои особенности

Применяемую величину выставляем в настройках индикатора, она так и называется “Применить к” - обычно используется закрытие, так как с ним проще всего работать – мы сразу видим изменение линии, особенно хорошо это заметно в случае, когда трейдер установил совсем небольшой период скользящей средней. Помимо величины, которую берут в расчёт, также играет большую роль метод вычисления усреднённого значения. И тут мы подходим к самой сути Weighted moving average. Всё, что было описано до этого – это базовая версия moving average, в которой мы использовали в расчётах индикатора простое среднее арифметическое. В случае же с Weighted moving average, у нас получается другая ситуация – всё те же суммы значений за период, но только не все они имеют одинаковое значение для конечного результата. В WMA применяется взвешенный подход, то есть у каждого бара есть свой вес, который распределяется от последнего к первому и становится больше. Выделяют два основных типа, которые можно включить в настройках moving average:

1. Взвешенная moving average, которая имеет изменение веса в виде экспоненциального роста от последнего бара к текущему. То есть в такой скользящей средней самый последний бар имеет очень маленький вес. Те, которые расположены в середине последовательности имеют немного больший вес, а наибольшим обладают текущий и близкие к нему бары. Распределение получается очень неравномерным и очевидно, что такая WMA будет быстро менять своё направление при сильных изменениях цены. Для выбора такого типа Weighted нужно в настройках найти Exponential.
2. Взвешенная скользящая средняя, в которой вес распределён также неравномерно, но при этом он равномерно изменяется по всей последовательности баров. В математике такая зависимость называется линейной, поэтому и в индикаторе мы тоже смотрим Linear Weighted moving average. Последние бары имеют ощутимое значение, но это не так ярко выражено, как в предыдущем типе взвешенной скользящей средней.

Пример разницы между поведением скользящих средних с одним периодом, но разным вычислением

Торговые сигналы и WMA в анализе графика

Рассмотрим типичное применение WMA, а также сигналы, которые трейдеры используют в торговле. После того, как мы выбрали нужный нам индикатор, переходим в настройки и меняем всё необходимое – метод вычисления на Weighted, определяем величину бара, которая пойдёт в расчёт, а также период и цветовую настройку. После всего этого можно работать с индикатором. Основные моменты сводятся к следующему:

1. Weighted moving average как указатель основного направления движения цены на рынке. Суть этого сигнала лежит в самой скользящей средней – если она направлена вверх, то это сигнализирует о последовательном росте цены, а если направлена вниз – то о последовательном снижении. Таким образом, мы можем определять направление тренда. Чем больше период, тем масштабнее тренд. Правда, обычно переходят на тайм крупнее вместо того, чтобы использовать слишком большие значения. Это объясняется тем, что для смены направления линии в этом случае потребуется много времени. Поэтому, нужно соблюдать баланс и смотреть на то, как скользящая средняя с выбранным периодом вела себя в прошлом, на исторических данных.

2. Weighted moving average с разными периодами, как основа построения торговой системы. В этом случае используются разные периоды у таких мувингов. Та WMA, которая имеет меньший период, будет быстрее разворачиваться при смене тренда. далее она пересекает более медленную и даёт первый сигнал. Затем, когда более медленная скользящая средняя начинает менять направление, получаем подтверждение, которое используем либо для входа в рынок, либо для наращивания позиции, если уже был совершён вход по первому сигналу.

Пример использования скользящих средних с разным периодом. Пересечения дают сигналы для входа в рынок

3. Модификации скользящих средних, которые можно скачать или сделать самому. Обычно это сводится к простому смещению мувинга в вертикальном направлении, процент определяется трейдером. Если сместить сразу в две стороны на одну и ту же величину, то получим подвижный канал из WMA, который будет одновременно указывать границы, а также даст возможность параллельно с этим видеть и основной тренд, который мы определим по направлению движения самого канала. Подобных торговых систем очень много, единственная сложность – правильно подобрать период и отклонение, так как на форекс инструменты очень сильно отличаются волатильностью и диапазонами движений, а также характером этих движений.

В качестве некоторого резюме можно сказать, что Weighted moving average является универсальным индикатором, применение которому найдётся практически в каждой торговой системе, основанной на индикаторном анализе. Это очень простой и в то же время эффективный инструмент, позволяющий оценивать тренд в среднесрочной и долгосрочной перспективах, искать развороты и строить полноценные торговые системы на одних лишь скользящих средних. Таким образом, изучив работу с Weighted moving average, трейдер получит универсальный инструмент, с помощью которого можно проводить качественный анализ рынка.