Индикатор Bollinger Bands - проверенный временем индикатор для определения тренда

В индикаторном анализе все самые интересные алгоритмы были придуманы много лет назад. Они проверены временем, их бесчисленное количество раз проверял на исторических данных и самые эффективные из них включили в торговый терминал как стандартные инструменты анализа. Такие индикаторы обычно рассчитаны на использование в среднесрочной торговле, особенно это касается валютного рынка форекс. Дело в том, что изначально почти все разработки рассматривались в контексте торговли на фондовом рынке. Тот, кто видел графики индексов или акций, знает, что они довольно сильно отличаются от валютных пар. Это связано с высокой волатильностью и огромными оборотами. К тому же есть существенное различие – индекс предполагает цикличное движение в рамках роста относительно своего первоначального значения с фазами снижения, а валютные курсы просто колеблются, валюта не может взять и обесцениться или же вырасти в десятки раз.

Простой и эффективный индикатор для определения тренда и волатильности

Именно в таком аспекте и проявляется главное преимущество некоторых индикаторов – они хорошо помогают торговать в условиях высокой волатильности, но при этом требуют всё же некоторой фильтрации. В качестве такой фильтрации выступает более крупный тайм фрейм. Но, как мы уже отметили, есть инструменты, дающие возможность получения хорошего результата и в рамках торговли на небольших периодах графиков форекс. К таким относится индикатор Bollinger Bands – универсальный алгоритм, который удобно использовать для определения состояния рынка и получения торговых сигналов с достаточно высокой точностью. Далее мы рассмотрим Боллинджера в контексте торговли, его основные настройки и варианты применения.

Описание индикатора Полосы Боллинджера

Bollinger Bands – индикатор для анализа графиков, разработанный в прошлом веке и предназначенный для проведения трендового анализа и определения волатильности. Индикаторы волатильности не выделяют в отдельную группу в торговом терминале МТ4, поэтому Боллинджера можно найти в разделе с трендовыми индикаторами. Когда мы добавляем его нар график, появляется три базовые линии, которые и определяют работу. Они двигаются и дают сигналы, связанные как с направлением движения, так и с положением линий относительно цены. Рассмотрим значение каждой из линий:

1. Срединная линия. По сути это простая Moving Average, которая и является инструментом трендового анализа в Bollinger Bands. Это скользящая средняя, для которой в настройках можно задать период. Наклон определяет тренд на торговом инструменте – если он направлен вверх, то в этом случае можно сказать, что на рынке бычий тренд. А если направлен вниз, то в этом случае – медвежий. Горизонтально же направление говорит о том, что на рынке флэт и колебания цены проходят в некотором диапазоне.
2. Дополнительные линии с каждой стороны от срединной. Они составляют ту часть алгоритма индикатора Bollinger, которая даёт представление о волатильности. Линии всегда расположены выше и ниже средней, при этом расстояние до неё остаётся одинаковым для них. Если верхняя линия Bands начинает снижаться, то и нижняя начнёт повышаться по отношению к средней.

Индикатор Полосы Боллинджера представлен тремя линиями – центральной и двумя линиями канала волатильности

Индикатор Bollinger Bands очень универсален, это выражается в том, что используется уникальный метод вычисления этого канала волатильности. Как известно, обычно такого рода каналы состоят из некоторого усреднённого значения, сдвинутого вверх и вниз. Сдвиг определяется процентом от цены. А вот индикатор Полосы Боллинджера в этом плане гораздо лучше – движение всё также привязано к скользящей средней, но вычисляется этот канал с использованием среднеквадратического отклонения. А это означает, что данные будут максимально актуальными, этот подход активно используется в математике. При просмотре графиков с наложенным на них индикатором Bollinger Bands, можно отметить, что практически всё время цена находится внутри канала, образованного внешними линиями. Это важный факт, который учитывается в торговле. Теперь перейдём к основным параметрам индикатора и расскажем о значении каждого из них.

Настройки индикатора Bollinger Bands

После того, как мы добавили Боллинджер Бандс на график, появляется окошко, в котором можно внести изменения в стандартные значения параметров алгоритма, а также поменять внешний вид отображаемых линий – изменить толщину, цвет, вариант линии. Среди основных параметров, влияющих на работу Bollinger представлены следующие:

1. Период центральной линии. В этом параметре мы указываем период мувинга, который определяет движение индикатора. Берётся усреднение некоторого количества свечей, которое и является периодом. Складываются определённые значения, которые будут впоследствии усредняться, для этого есть отдельный параметр, и мы рассмотрим его далее. От количества таких свечей в последовательности будет зависеть движение линии – она может быть, как более подвижной и остро реагировать на изменения цены, так и менее подвижной и обладать большим фильтрующим ложные колебания эффектом. Для первого случая нужно уменьшать значение периода, для второго – увеличивать. В общем, всё идентично тому, как мы работаем с простой скользящей средней. В случае с Bollinger Bands она является трендовым элементом, то есть по её направлению мы оцениваем направление рынка.
2. Отклонение внешних линий. Это численный коэффициент, который формирует среднеквадратическое отклонение линий, отвечающих за определение канала волатильности. Изначально установленное значение отклонения Bollinger даёт наиболее сбалансированный анализ – цена покидает пределы и находится за каналом волатильности лишь около 5% времени, а всё остальное находится внутри. Это позволяет хорошо определять границы колебаний – цена достаточно часто касается внешних линий и впоследствии отбивается. Этот параметр Bands меняет редко и обычно это предусмотрено конкретной торговой стратегией – чаще всего это делается для краткосрочных торговых систем, где даже обычного параметра отклонения не хватает из-за очень высокой волатильности.
3. Применение. Этот параметр даёт нам возможность выбрать конкретное значение бара, которое индикатор Bollinger Bands будет использовать в своих расчётах. Применение может существенно изменить то, что мы будем видеть в итоге, поэтому этот момент также указывают в описании торговой стратегии. Чаще всего используется применение к цене закрытия бар. Объясняется это очень просто – мы будем видеть актуальное положение всех линий до самого момента закрытия бара, так как эта цена постоянно меняется. Соответственно, пока бар не закрыт, ситуация может измениться, именно поэтому нередко можно увидеть рекомендации входить в рынок только после того, как при соблюдении необходимых условий будет открыт новый бар. Таким образом, можно просто использовать это значение по умолчанию и менять только тогда, когда этого требует торговый алгоритм.
4. Сдвиг Bollinger Bands. Под этим понимается смещение линий индикатора вправо или влево, то есть по времени. Функция не особо полезная, так как применяется буквально в единичных случаях. Но разработчики предусмотрели её, как раз для тех случаев, когда это нужно.

Ключевых параметров индикатор Полосы Боллинджера имеет всего 2 – период и отклонение

Иногда трейдеры используют интересный приём – добавляют на график два Bollinger Bands, у которых отличаются параметры. В этом случае линии будут расходиться на разное расстояние и появится как бы область, в которой при хорошо подобранных параметрах будет происходить разворот цены. Приём, в общем-то, старый и хорошо известный и применяется на множестве других индикаторов, но в случае с Боллинджером он особенно актуален.

Работа с индикатором Bollinger Bands

Теперь рассмотрим типичные ситуации на индикаторе, которые могут дать понимание будущего поведения цены. Поскольку главным элементом индикатора всё же являются внешние линии, с ними и связана большая часть пересечением цены и типичных шаблонов развития событий:

1. Индикатор Bollinger Bands показывает сближение его внешних линий, расстояние между ними уменьшается. Это простой сигнал, который указывает на то, что активность цены снижается, динамика и размах колебаний уменьшаются. Это обычно говорит о том, что далее последует период бокового движения, и цена будет находиться в консолидации. Типичный пример такого движения – первые часы азиатской торговой сессии, а также тихоокеанская сессия.  Это время движения котировок почти нет, линии Bollingerсходятся.
2. После периодов снижения торговой активности всегда наступает её рост. Он выражается в том, что цена начинает направленное движение и в этом случае может произойти пробой внешней линии Bands, далее у нас образуется два варианта действий. Первый случай описывается пробоем и быстрым отскоком – это может происходить после выхода какой-либо новости. Можно торговать на возврат к срединной линии, а также к противоположной границе. Диапазон канала реагирует на это расширением. Второй вариант также предусматривает торговлю на отбой, но в этом случае цена может несколько раз пробивать границу Боллинджера и даже закрывать свечи вне его пределов. Тем не менее, сигналом к тому, что тренд не разовьётся может служить два и более возвратов в область индикатора. Сигнал очень распространённый и часто применяемый в скальпинге.
3. Цена начинает движение в момент, когда полосы ещё сужены и пробивает канал. Далее происходит закрепление за его пределами либо же цена совершает совсем небольшие коррекции и всё равно остаётся за его пределами. Это можно расценивать как сигнал к началу тренда. Впоследствии могут быть откаты и заходы в область Bollinger Bands, но в целом направленное движение сохраняется. Когда трейдер понимает, что это начался тренд, можно входить на отбое от средней линии или же в рамках разворотов около границы, которую цена пробила и начала тренд. Сигнал достаточно хороший и что самое полезное – он может использоваться в рамках краткосрочной торговли даже на М15.
4. Последний из вариантов – раздвинутые границы, которые так и остаются в этом состоянии. Как правило, такое наблюдается в рамках, небольших разнонаправленных, но при этом динамичных трендовых движений, то есть индикатор Полосы Боллинджера нам показывает большую консолидацию. Средняя линия в зависимости от выбранного периода может периодически менять направление, но всё равно хорошо видно, что это боковик, пусть и с широким диапазоном.

Индикатор очень полезен в торговле как в трендовом рынке, так и при движении в рамках флэта

Наибольшую пользу индикатор Bollinger Bands может дать при работе с тайм фреймами от М30 и при этом в рамках бокового движения. Дело в том, что границы консолидации обычно условны, то есть мы не можем выделить конкретно уровень, от которого цена будет отбиваться. Поэтому в ход идут различные мувинги со смещением, образующими конверт или же Боллинджер. И вот здесь стоит отметить, что он показывает себя гораздо эффективнее, чем другие варианты, так как работает на отклонении, а оно информативнее и показывает более точные диапазоны. Как известно, развороты в рамках консолидаций обычно резкие, именно поэтому мы указываем на такие тайм фреймы – свеча М30 попросту не успеет закрепиться за границей, если будет разворот. В общем, получается универсальный инструмент для торговли – продаём от верхней границы и покупаем от нижней. При этом стоп убираем на примерно половину или треть текущего диапазона консолидации, а в качестве ориентира для взятия прибыли можем использовать среднюю линию Bollinger, как максимум – противоположную границу. Для большей эффективности можно использовать дополнительные удобные индикаторы, например, Стохастический осциллятор, который на стандартных настройках очень хорошо показывает быстрые развороты.