Индикатор Momentum - разбираем популярный осциллятор

Индикатор моментум – известный и популярный среди трейдеров осциллятор. Он был разработан ещё в прошлом веке и за это время доказал свою эффективность. Именно поэтому Momentum есть в торговом терминале Metatrader и его не нужно искать и скачивать. Изначально подразумевалось применение индикатора на фондовом рынке, который в то время был основным, но со временем по мере развития форекса, моментумом стали пользоваться и валютные трейдеры. Он универсален, прост в применении и может быть полезен практически в любой торговой системе. Рассмотрим этот индикатор и дадим описание его типичным сигналам и методам использования в торговле.

Как и прочие осцилляторы, моментум располагается под графиком в отдельном окошке и представляет собой простую линию, отображающую числовое значение

Индикатор Momentum

Формула, по которой рассчитывается линия индикатора, крайне простая – производится сравнение текущей цены с ценой в прошлом, например, на 10 баров назад. Применение идёт к цене закрытия, поэтому значение может меняться до момент закрытия текущего бара. Итак, текущая цена делится на ту цену и получается коэффициент – соотношение. Конечное значение в окошке индикатора выражается в процентах. Например, если он показывает 101, то это означает, что текущая цена на 1% выше цены на десять баров назад. И так происходит последовательное сравнение. Основная идея заключается в том, что по мере развития тренда на форекс происходит постоянное увеличение или уменьшение цены.

Для того, чтобы добавить индикатор на график, нужно найти его в списке доступных индикаторов в терминале – он, будучи осциллятором, находится в соответствующем разделе. После того, как мы нажмём на него, появится окошко настроек. В нём значение имеет лишь один параметр, который влияет на формирование линии моментума – период. Тут всё достаточно просто – чем больше период, тем менее подвижной становится линия, она как бы сглаживается. Если же уменьшать период, то в этом случае линия будет двигаться резко, часто разворачиваться и будет более чувствительной к ценовым изменениям. Не стоит забывать и про тайм фрейм, для форекса рекомендуется использовать период графика от Н1 и выше, так кК на малых будет множество сигналов, значительная часть из которых окажется ложными.

Моментум с увеличенным периодом. Сразу заметана плавность движения линии, она меньше подвержена резким сменам направления и большому изменению значения в течение небольшого промежутка времени

Описание и применение индикатора моментум

Теперь перейдём непосредственно к тому, как мы можем использовать Momentum в торговле и как этот осциллятор может нам помочь. Изначально, как и все осцилляторы, моментум использовался для того, чтобы искать развороты. Но с течением времени и более детальным наблюдением за этим индикатором, трейдеры на рынке форекс выделили некоторые особенности, которые позволяют отнести этот индикатор одновременно и к трендовым. Связано это с тем, что он изначально в рамках своих расчётов показывает движение и его динамику, а это, в свою очередь, прекрасно поддаётся анализу для выделения возможностей трендового направления. Проще говоря, мы можем применять моментум наравне с другими трендовыми индикаторами, но при этом он будет всё также прекрасно работать и в разворотных моментах. Рассмотрим описание самых типичных сигналов, которые нашли применение в торговле:

1. Положение линии индикатора относительно отметки 100. Если Momentum показывает значение выше 100, то это говорит о том, что тренд развивается, и он бычий. При этом важно, что происходит с линией. Её ускорение вверх будет свидетельствовать о том, что тренд не только есть, но ещё и увеличивает свою скорость, а это обычно является хорошей возможностью для входа в рынок. Аналогичным образом стоит дело и со снижением линии в области значений до 100, в этом случае мы говорим о медвежьем тренде. Как уже было сказано ранее, индикатор моментум показывает нам ускорения, и именно они могут принести существенную прибыль. Также стоит отметить, что чем старше период, тем реже происходит смена направления, многие колебания остаются внутри крупных баров и в целом движение на рынке становится более плавным.

Пример ситуации, когда моментум практически идеально показал разворот и далее развился продолжительный тренд, по мере развития, которого линия индикатора снижалась

2. Пересечение отметки 100. Этот торговый сигнал в принципе можно связать с предыдущим. У нас есть отметка 100, которая условно разделяет рынок на бычий и медвежий. Так вот когда линия осциллятора пересекает эту отметку, то это можно расценивать как сигнал к началу тренду, или же его подтверждение. Сигнал простой, поэтому его нельзя отнести к очень надёжным. В связи с чем его обычно используют для того, чтобы подтвердить тренд, а в основе используется другой индикатор или метод анализа. Далее, если движение продолжает развиваться, мы можем удерживать позицию до появления сигнала в обратном направлении, то есть индикатор может быть использовать также и для выхода из позиции. Это не будет означать, что можно переворачиваться и торговать уже в обратную сторону. Тут речь идёт лишь о том, что тренд замедляется и лучше зафиксировать прибыль.

3. Ещё один сигнал, который можно использовать для выхода из позиции – резкое ускорение линии Momentum в процессе её движения. Например, у нас есть значение выше, линия постепенно движется вверх, сигнализируя о том, что тренд развивается и его динамика растёт. Затем происходит резкое ускорение, это видно, как на графике торгового инструмента форекс, так и на линии индикатора. Обычно такие движения предшествуют довольно быстрому развороту. Соответственно, трейдер, увидев такой сигнал, должен внимательно следить за графиком, так как далее, скорее всего, будет не менее стремительный разворот. Эту ситуацию, кстати, описывал и Эллиотт в рамках своей волновой теории. Последняя 5-я волна развивается быстро, идёт на низких объёмах и довольно резко разворачивается, начинается быстрая коррекция. Вот именно этот момент и нужно поймать, когда на графике появится признак разворота, а линия моментума начнёт разворот.

Пример ситуации, когда на стандартных настройках индикатор моментум быстро ушёл в противоположном направлении и потом разворотом показал возможность возврата

4. Резкая смена направления движения линии индикатора моментум. Тут нужно понимать, что алгоритм расчёта не предполагает конкретно самого разворота движения цены, если вдруг разворачивается линия, то есть просто тренд теряет динамику, но это ещё нельзя назвать разворотом. А вот сменой тенденции следует считать такие движения, при которых линия моментума ушла очень далеко от значения 100. К сожалению, ориентиры нужно устанавливать самостоятельно, так как рынок постоянно меняется и невозможно указать конкретное значение, к тому же поведение пар отличается, есть более волатильные и склонные к смене направления движения часто, а есть такие, которые могут показывать монотонный вялый тренд в течение очень продолжительного времени. В общем, нужно просто посмотреть на истории отметить области, в которых линия Momentum делала разворот при большом отдалении от отметки 100.

5. Новостные движения могут вызывать сильное смещение линии. Такие движения бывают и без новостей, но обычно они выступают катализатором. Соответственно, если видим, что осциллятор пребывал в горизонтальном направлении неподалёку от отметки 100, а затем начал резко двигаться в какую-либо сторону, то в этом случае можно подождать разворот линии и уже после этого входить в рынок. С достаточно высокой долей вероятности цена вернётся назад. Этот сигнал нельзя назвать очень точным, но есть такая закономерность, в этом также можно убедиться, если посмотреть на то, как происходили такие резкие движения в прошлом. Тут действует тот же принцип, что и при движении в рамках тренда и последнего ускорения, но только теперь движение цены происходит посреди условного флэта.

6. Дивергенции. А это уже обычный для осцилляторов сигнал, который даёт нам хорошую точность в поисках разворотов. Суть его очень простая, и особенно хорошо это видно на примере именно моментума, так как он напрямую связан с динамикой цены. Итак, когда у на сна рынке есть тренд, цена движется в основном направлении, происходят коррекции, после чего движение продолжается и тренд развивается дальше. Но в некоторый момент динамика снижается, то есть после коррекции происходит обновление трендового экстремума, после чего внезапно происходит разворот. На графике мы будем видеть два последовательных трендовых экстремума, но на индикаторе Momentum ситуация будет отличаться. Линия также будет следовать по в трендовом направлении, образует экстремум, затем скорректируется параллельно коррекции цены, после чего снова пойдёт в основном направлении, но пройти прошлый максимум или минимум не сможет. Так и образуется дивергенция – расхождение. Это работает как на бычьем тренде, так и на медвежьем, разницы нет никакой.

Дивергенция формируется не при каждом развороте. Но когда она появляется, сигнал в большинстве случаев отрабатывает

7. Индикатор моментум с небольшой модернизацией. Идея достаточно простая и не является новой – усреднение значение самого моментума. То есть мы добавляем индикатор на график, а уже на сам индикатор вешаем скользящую среднюю небольшого периода, можно взять, например, половину периода самого Momentum. Внешне такая система будет немного напоминать стохастический осциллятор, линия индикатора и его скользящая средняя будут двигаться рядом и периодически пересекаться, давая сигналы. Мувинг в этом случае будет выполнять роль сглаживающего элемента, пропуская незначительные резкие движения линии индикатора. Сигналы будут тоже классическими – дивергенции, как на стохастике, развороты с пересечением. В общем, довольно просто и в то же время удобно, к тому же не перегружает графическую область, так как сам индикатор представлен лишь одной линией.

Подводя итог, можно сказать, что индикатор моментум является одним из самых универсальных осцилляторов, но может использоваться в любых рыночных ситуациях, давая качественные сигналы по тренду и при этом сохраняя классический вариант с поиском разворотов, характерный для других осцилляторов. Для большей информативности можно использовать два моментума, которые будут отличаться между собой периодом, в этом случае по медленному определяем основной тренд, а быстрый в этом случае будет служить для того, чтобы найти окончание коррекционной фазы в тренде. То есть на крупном мы коррекцию увидим ограниченно, да и сама линия движется медленнее, а на быстром поймать разворот можно гораздо оперативнее.