Индикатор Стохастик - известный и надёжный индикатор для рынка Форекс

Stochastic Oscillator – известный и достаточно надёжный индикатор для торговли на рынке форекс. Изначально он был сделан для работы с фондовым и товарным рынками, но впоследствии по мере развития валютного сектора, перекочевал и на графики валютных трейдеров. Как и многие разработки прошлого столетия, Стохастик был протестирован на множестве разных инструментов, переложен на программный код и представлен в виде десятков советников, то есть изучен со всех возможных сторон. Именно поэтому его можно часто увидеть в составе различных стратегий и торговых алгоритмов. В анализе цены придумать что-то новое очень сложно, чаще всего такие разработки основываются на уже проработанных методах, просто меняются параметры, привносится новый функционал.

Описание индикатора Stochastic

Алгоритм расчёта индикатора позволяет назвать его универсальным средством анализа графиков. Это проявляется в том, что его можно использовать в самых разнообразных стратегиях – от простейшей торговли в боковике до сложных разметок в рамках волнового анализа. Дело в том, что стохастик в первую очередь полезен в поисках разворотов торговых инструментов, это одинаково хорошо получается не только на инструментах рыка форекс, но и любых других. Самое распространённое применение индикатора – в боковике, так как есть общее понимание границ, а Стохастик в этих случаях выступает в качестве подтверждающего элемента. Ещё один безусловный плюс индикатора заключается в том, что его успешно используют как на недельном тайм фрейме, так и на пятиминутном, это достигается за счёт несложной формулы, основанной на простом утверждении:

1. Трендовое движение развивается в одном направлении в виде последовательных закрытий свечей по этому тренду.
2. Как только ситуация начинает меняться, получается либо боковик, либо разворот, то есть в любом случае выход из позиции по тренду можно считать обоснованным.

Отображение индикатора в отдельном окошке под графиком. Осциллятор представляется в виде двух линий, которые периодически пересекаются

Соответственно, индикатор Стохастик достаточно оперативно сообщает о том, что движение заканчивается и сейчас будет разворот. Это не значит, что он всегда даёт точную оценку, но при этом качество сигналов остаётся высоким. Что удивительно, это утверждение также справедливо и для малых периодов. Если сравнивать его с МАКД, то получится, что Стохастик гораздо боле точен, но при этом и сигналов в разы больше, если рассматривать стандартные настройки, которые рекомендуется применять.  Именно поэтому часто Stochastic появляется как элемент скальперских алгоритмов, он очень чутко реагирует на изменения в движении цены. Идея состоит в том, что снижение динамики в большинстве случаев говорит о скорой смене тенденции, а это позволяет вовремя выйти из сделки и при желании зайти в противоположном направлении. Тем не менее, применяется Стохастик чаще для определения разворотов после коррекций в рамках крупных трендов. Для торговли в обе стороны следует дожидаться флэта.

Настройка Стохастика

Этот индикатор относится к осцилляторам и включён в терминал Метатрейдер, то есть мы можем открыть список индикаторов и добавить его на график, ничего скачивать не требуется. Сделать это можно либо через кнопку в панели инструментов, либо же через отдельное окошко Навигатор, где есть список всех доступных индикаторов, советников, счетов. После добавления откроется окошко Stochastic, в нём нам предлагается настроить отображение, а также ввести числовые значения параметров, если предполагается использовать отличные от стандартных. Сразу отметим, что делать это рекомендуется только в том случае, когда это предусмотрено используемой торговой стратегией в соответствии с её описанием. В остальных же случаях лучше придерживаться значений по умолчанию, которые составляют 5-3-3. Итак, в настройках нам предлагается следующее:

В окошке настроек можно задать основные параметры, а также поменять вид и цвет линий, добавить новые горизонтальные уровни

1. Период линии %K. Главная линия Стохастик, которая и является результатом расчётов его формулы, основной элемент индикатора. В окошке индикатора, располагающемся под графиком торгового инструмента, эта линия представлена сплошной. Её значение высчитывается по достаточно простому алгоритму. Индикатор определяет торговый диапазон за указанное в этом значении количество баров и сопоставляет с ним текущую цену. То есть из цены прямо сейчас вычитается минимальное значение за указанный период. Потом из наибольшей цены за указанный период вычитается наименьшая. Первая разность делится на вторую и этот результат умножается на 100%. В итоге получаем процентное значение, которое и определяет значение Stochastic в окошке. По мере того как идёт время и открываются новые бары, а также происходит изменение цены, линия %K двигается то вверх, то вниз.

Когда значение увеличиваем, получается более стабильное движение линии, так как большое количество баров участвует в расчёте, а если сделать его меньше, то в этом случае движение будет происходить достаточно динамично. Это, в свою очередь, приводит к появлению множества ложных сигналов. Получается, что менять параметр особого смысла не имеет, только если в сторон увеличения, но в данном случае всё зависит от используемой стратегии и торговой системы трейдера.

2. Период линии %D. В окошке индикатора эта линия отображается пунктирной. Расчёт значения ведётся относительно первой линии, то есть %K. Берётся её значение за последние несколько баров (то есть значения линии %K, которые соответствуют этим барам) и после этого производится усреднение. Это нам даё1т как бы движение стохастика относительно себя, очень удобны йи информативный метод. Нужно понимать, что резкие ценовые колебания могут довольно существенно влиять на отображение первой линии Stochastic, поэтому усреднение за период самого себя помогает избавиться от поступления противоречивых сигналов, вернее, от увеличения частоты таких сигналов. При высокой волатильности в таки ситуациях стохастик постоянно сигнализировал бы о смене направления тренда, а с учётом сигнальной линии всё меняется. Значение в стандартных настройках составляет 3, то есть будет браться три последних значения, который показывает индикатор Stochastic и уже по ним вычисляется %D. Увеличивать показатель разумно только в рамках комплексного изменения параметров, это относится ко всем настройкам индикатора. Кстати, схожий алгоритм применяется в другом известном осцилляторе – MACD, где также есть сигнальная линия и вычисление усреднённого значения от показателя основной линии, правда, там это представлено в виде диаграммы, а не простой линии, но суть понятна.

3. Замедление. Последний из числовых параметров, которые нам предлагает индикатор Стохастик. Основная идея сводится к тому, насколько чувствителен будет индикатор к быстрым изменениям ценовых значений. Здесь всё достаточно просто – параметр лучше не менять в отрыве от остальных значений, это позволит иметь оптимальный вариант. Разработчик индикатора предлагал замедление 3, оно соответствует периодам линий %K и %D как 5 и 3 соответственно. Но в некоторых стратегиях можно встретить другие значения. Нельзя сказать, что параметры не следует менять, ведь если в стратегии предлагается изменение, то, значит, создатель стратегии выявил преимущество в ходе тестов. В рамках же обычной работы, например, волнового анализа, обычно применяется стандартный набор без изменений, то есть простые 5-3-3, которые в редких случаях могут увеличивать до 10-6-6 или 10-6-3, оставляя как раз замедление неизменным.

4. Цены. Индикатор Стохастик может довольно отличаться в плане отображения, если поменять этот параметр. Изначально работа ведётся в рамках оценки High и Low, это ключевой момент. Если мы меняем параметр на другое значение, то в зависимости от тайм фрейма можем получить существенные различия. Значение меняется очень редко, обычно используется стандартное, нечасто можно встретить стратегии, которые требуют изменения чего-либо ещё помимо числовых значений.

5. Тип MA. Изменение типа применяемой скользящей средней. По умолчанию это простая скользящая, в которой идёт обычное усреднение суммируемых элементов. Этот параметр очень редко меняется, так как работа в большинстве случаев ведётся со стандартными настройками, предполагающими короткие периоды.

В зависимости от тайм фрейма и настроек границы областей перекупленности и перепроданности можно смещать как вниз, так и вверх

Области крайних значений

Индикатор Стохастик обладает очень простым и удобным методом для определения слишком высоких и слишком низких цен в рамках некоторого периода времени. Мы знаем, что он имеет шкалу значений, в рамках которой у нас есть крайние показатели – это 0 и 100. Если цена долгое время растёт и линии стохастика приближаются к отметке 100. Это можно назвать перекупленностью, как правило, выделяют некоторый диапазон, допустим, от 75 до 100. Это означает, что в этой области вероятен разворот цены и начало движения вниз.

То же самое относится и к нижней границе значений. Здесь мы также можем выделить диапазон от 25 до 0, в рамках которого снижение цены называется перепроданностью, далее последует разворот вверх, но только в рамках определённого сигнала. То есть простое нахождение линий в областях крайних значений ещё ни о чём не говорит, это просто показатель интенсивности и динамики трендового движения. Даже если это просто локальный тренд, ведь Стохастик ориентируется в расчётах обычно на не очень большое количество баров.

Как пользоваться индикатором Стохастик

Этот индикатор часто применяется на форекс и отличается большой универсальностью. При этом он требует наличия какого-то большого опыта торговли и годится даже для тех, кто только пришёл на рынок. Его можно встретить на разных графиках, а применение выглядит так:

1. Индикатор Стохастик во флэте. Очень простой и удобный торговый вариант, при котором Стохастик играет вспомогательную роль. Как только на графике появляется движение в форме боковика, нам нужно просто обозначить диапазон этого боковика. У него есть две границ – верхняя и нижняя, цена возле них разворачивается. Именно эти развороты и представляют интерес. Индикатор Stochastic в этом случае будет показывать развороты достаточно быстро из-за небольшого периода. Когда линии пересекаются в областях перекупленности и перепроданности, а цена при этом начинает отбиваться от границы флэта, можно открывать сделку на отбой. Метод очень простой и действенный, отменой сигнала будет пробой и закрепление за границей боковика. Чтобы этого избежать, по мере развития такого флэта рекомендуется торговать только в направлении основного тренда, то есть того направления, которое преобладало перед образованием боковика.

2. Индикатор Stochastic в направленном движении. Тренды на рынке – лучшее время для заработка. Этому учат новичков с самого начала. Но даже здесь бывают разные подходы, особенно, на форекс. Применение индикатора позволяет выбрать оптимальную точку для входа по тренду, если это не удалось сделать в момент развития тренда. Суть сводится к следующему – при движении образуются откаты, и в этом случае описание работы со стохастиком сводится к одному простому положению – нужно просто ловить окончание такого отката. Для этого дожидаемся, когда стохастик покажет разворот коррекционной фазы. Если на рынке был медвежий тренд, то это будет просто движение вверх, линии индикатора зайдут в перекупленность и далее произойдёт разворот. Пересечение линий и выход из зоны и будут тем самым сигналом, который нужен трейдеру.

Стохастик очень удобно использовать для входа по тренду на уже разогнавшемся рынке, он прекрасно показывает окончание коррекционных фаз

3. Стохастик для поиска разворотов. Здесь речь идёт о самых известных сигналах любых осцилляторов – дивергенции и конвергенции. Они присущи и стохастику – он прекрасно показывает развороты за счёт расхождения графика и линий самого индикатора. На практике это выглядит следующим образом – цена движется в тренде, образует два последовательных, допустим, минимума. В то же время линии индикатора Stochastic получаются также снижающимися, но только второй минимум находится выше первого. Отсюда и получается расхождение.  Оно свидетельствует о том, что в данный момент времени динамика рынка сильно снизилась и дальше весьма вероятен разворот. Так на практике обычно и получается, но могут возникать ситуации, когда образуются по три последовательных минимума или максимума (в зависимости от тренда). Тут уже приходится либо снова заходить, либо же просто получать стоп по первому входу. Но это происходит не так часто, поэтому разворотный сигнал стохастика можно считать надёжным.

В итоге у нас получается очень удобная система, в которой этот полезный индикатор может найти применение как самостоятельная единица анализа или же как просто вспомогательный инструмент, фильтрующий и подтверждающий сигналы. Нередко на графиках форекс инструментов можно увидеть сразу несколько стохастиков с разными параметрами, их нужно смотреть в стратегии, описание обычно предполагает подробную информацию о каждом.