Индикатор Канал Кельтнера - простой и универсальный инструмент

Трендовые индикаторы в большинстве своём могут быть использованы лишь для того, чтобы искать основное направление рынка, но при этом они не обладают какой-либо универсальностью. То есть применение таких индикаторов узконаправленное, а вот модификации на их основе иногда бывают очень эффективными. В основе обычно лежит оценка изменения цены относительно некоторого усреднённого значения, это самый простой подход. Другие же алгоритмы оценивают изменение экстремумов цены, ведь для развития тренда требуется постоянное обновление этих значений. В попытках найти оптимальное решение, которое будет удобно использовать и в торговле по тренду и в торговле при ценовом боковике создавалось множество различных методов, но лишь некоторые из них хорошо себя зарекомендовали.

К таким относится Канал Кельтнера – простой на вид индикатор, который был разработан более 50 лет назад. Первая его версия не была интересной, но со временем её доработали и в текущем своём виде Keltner Channel очень удобен, его можно использовать для торговли на любых инструментах – фондовом рынке, сырьевом, товарном или форекс. Причём, с учётом волатильности валютных пар можно смело сказать, что это один из самых лучших индикаторов для торговли. Далее мы рассмотрим Канал Кельтнера, его характеристики и состав, а также настройки и параметры, с помощью которых можно добиться получения точных сигналов и правильной оценки рыночного состояния.

Описание индикатора Keltner Channel

Канал Кельтнера – составной индикатор для торгового терминала МТ4, который отсутствует в списке стандартных инструментов по умолчанию и который нужно скачать. После этого файл помещаем в папку с индикаторами терминала и открываем его в списки индикаторов в разделе “Пользовательские”. При добавлении на график увидим появление трёх линий. Они представляют собой следующее:

1. Экспоненциальный мувинг. Это центральная линия, которая является основой Channel. Изначально использовалась простая скользящая средняя, но затем перешли на экспоненциальный вид, так как он более актуален для работы с небольшими тайм фреймами – а торговля с годами стала переходить на всё более мелкие движения. В Keltner этот мувинг служит базовым значением для вычисления оставшихся линий.
2. Конверт из скользящих средних, одна из которых выше центрального мувинга канала, а вторая ниже. Они являются всё той же линией по центру, но имеют смещение, которое вычисляется в Keltner с использованием другого индикатора – среднего истинного диапазона. Берётся значение этого ATR и скользящие средние разносятся на это значение вверх и вниз. Так как значение ATR меняется ос временем, то получается, что и конверт у нас то сужается, то расширяется.

По направлению канала можно определить текущее состояние рынка. Если он располагается горизонтально, то это говорит о флэте на рынке

Теперь рассмотрим в чём же основное преимущество Канала Кельтнера по сравнению с другими аналогами, которых было создано достаточно много, но лишь некоторые из них остались в индикаторном анализе в качестве надёжных инструментов прогнозирования. Основа успеха – идея добавить в Кельтнера показатели индикатора ATR, ведь он максимально информативен в отношении волатильности. Тут можно провести аналогию с полосами Боллинджера, которые также неплохо показывают границы движений и колебаний, но они используют стандартное отклонение, а вот Канал Кельтнера привязан к текущим показателя диапазонов баров, поэтому его можно считать более универсальным инструментом.

Настройки индикатора Канал Кельтнера

Теперь перейдём к настройкам. Как только мы открываем индикатор в торговом терминале, перед нами появляется окошко, которое и отвечает за настройку. В нескольких вкладках мы можем поменять не только значения используемых параметров, но также и внешний вид, цвет линий. Впрочем, это вторично и скорее больше определяется собственными предпочтениями трейдера. А вот параметры индикатора Channel оказывают влияние на то, что будет показывать нам канал, поэтому рассмотрим их подробно:

1. PeriodMA. Как не сложно догадаться, это основной параметр, определяющий поведение центральной скользящей средней и в некоторой степени всего Кельтнера. Когда значение ставим больше, чем стандартные 20, линия начинает двигаться медленнее, она не так сильно реагирует на ценовые колебания, то есть, появится запаздывание. В то же время, если период делаем меньше, то в этом случае получаем достаточно высокую активность, и чем меньше период, тем она выше. Линия, да и весь канал начинают быстро менять своё направление.
2. PeriodATR. Параметр Канал Кельтнера, который также влияет на итоговое движение канала, только теперь уже в рамках расширения и сужения границ. Задаваемое здесь значение указывает на то, сколько баров будет использовать индикатор для того, чтобы посчитать средний истинный диапазон. Чем больше период, тем медленнее происходит реакция на крупные изменения цены сейчас. И чем меньше этот период, те быстрее индикатор реагирует на такие изменения.
3. Kshift. Значение этого параметра показывает, насколько Канал Кельтнера будет увеличивать показатель ATR для того, чтобы сдвинуть границы конверта относительно центральной линии. Стандартным значением является 2, так что расширение получается довольно большим, но это полностью оправдано.

Окошко настроек Канала Кельтнера, в котором мы можем задать три ключевых параметра для работы индикатора

С настройками можно поэкспериментировать, но стандартные вполне подходят под большинство торговых инструментов. Причём, если не брать в расчёт сильные новостные колебания, то Можно сказать, что Кельтнер вполне годится для работы и на небольших тайм фреймах. Есть стратегии, где он применяется даже в рамках пятиминутного периода графика. Теперь перейдём к применению индикатора Keltner.

Торговля в консолидации

Один из лучших вариантов применения Канала, который позволяет торговать в обоих направлениях. Суть такой работы сводится к тому, что после определения консолидации на рынке мы будем использовать её границы и индикатор для поиска оптимальных областей разворота. Когда цена подходит к верхней границе, мы открываем сделку на продажу. А когда подходит к нижней – на покупку. Это очень простая и удобная система, важно лишь правильно подобрать параметры. Для выставления стоп приказа можно замерить весь диапазон консолидации и использовать для стопа примерно треть полученного значения. В качестве ориентира для взятии прибыли может использоваться центральная линия индикатора Channel –она показывает середину диапазона и по достижении ценой этой линии трейдер может либо фиксировать позицию целиком, либо же частично, а остаток оставлять в безубытке с целью фиксации прибыли на нижней границе. Аналогичным образом действуем и при подходе цены к нижней границе, только теперь речь будет идти о покупках.

Канал Кельтнера можно использовать как во время флэта, так и на тренде. В первом случае торговля ведётся от границ, во втором – от центральной линии в направлении тренда

Торговля по тренду

Здесь всё ещё проще. Поскольку Keltner является трендовым индикатором, мы и будем его применять для входа в рынок после появления тренда. Об этом нам скажет направление движения канала, если он направлен вверх, то покупаем при отбоях цены от центральной линии или же нижней границы. Ориентиром для прибыли может служить верхняя граница канала. Стоп в этом случае обычно располагается за границей канала против тренда. Использование индикатора ATR в составе Канала Кельтнера здесь играет ключевую роль, оно позволяет максимально грамотно использовать данный индикатор в рамках торговли и определения ограничения убытков. С помощью Кельтнера можно построить целую сетку ордеров, добавляя новый при каждом отбое от контртрендовой границы. И, понятное дело, их нужно переводить в безубыток, а впоследствии двигать в профитную область.