Индикатор VWAP

Работа с объёмами является очень распространённым методом прогнозирования цен. К сожалению, валютный рынок накладывает определённые ограничение на использование объёмов, но разработчики индикаторов и просто талантливые трейдеры придумали свой способ работы – использовать различные данные по вторичным инструментам, а также применять тиковые объёмы. Они по своему смыслу довольно похожи на обычные, но при этом не требуют ничего, кроме торгового терминала, в котором всё подсчитывается автоматически. Есть целая группа индикаторов, которые работают по такому принципу и одним из наиболее интересных и продвинутых является индикатор VWAP, предлагаемый в разных версиях и даже в базовом варианте обладающий высокой универсальностью.

Индикатор показывает множество линий, которые строятся на основании отклонений от средней взвешенной объёмной цены

Описание индикатора VWAP

Индикатор VWAP – типичный алгоритм работы с объёмами, который предлагает трейдеру достаточно удобный, простой и в то же время полезный функционал. Он не является стандартным индикатором для МТ4, поэтому перед использованием его необходимо скачать. Далее просто добавляем файл в папку с индикаторами терминала и перезапускаем программу. После этого VWAP должен появиться в разделе пользовательских индикаторов. Есть множество различных версий, это объясняется разным подходом к пониманию средней взвешенной объёмной цены. То есть вычисляется сумма значений цены, помноженная на объёмы и деленная на совокупные объёмы. Как не сложно догадаться, в итоге у нас будет линия, которая напоминает скользящую среднюю.

В рассматриваемом варианте всё достаточно просто – присутствует набор линий, который определяется следующим:

1. Центральная линия является основным значением. Именно она вычисляется по описанной выше формуле.
2. Линии отклонений. Здесь ничего сложного – в обе стороны от центральной линииVWAP на расстоянии кратным одному отклонению располагаются линии, которые образуют как бы границы, в которых цена может колебаться.

Индикатор внешне очень похож на нечто среднее между линиями Боллинджера и каналом из скользящих средних. Всего в каждую сторону расходятся по 4 линии, расстояние между ними одинаковое. Индикатор VWAP предлагает сразу два набора этих линий – одни относят к дневному расчёту объёмов и с началом торговых суток рисуются заново. Другие же рассчитаны на недельный промежуток, поэтому начинают рисоваться с понедельника и до пятницы. Это очень удобно как в рамках использования долгосрочных торговых стратегий, так и при скальпинге. Одновременно можно видеть сразу два основных ориентира по средней объёмной цене, а также рамки, за которые цены выходит довольно редко. Сам по себе индикатор VWAP бывает двух видов:

1. Версия с реальными объёмами. Это относительное утверждение, так как на рынке форекс нет действительно настоящих объёмов, таких, как, например, на фондовом секторе. В связи с этим, применяются объёмы фьючерсных контрактов, которые торгуются на чикагской бирже. С неё вся информация о совокупности сделок поступает всем, кто оплатил подписку н атакую информацию. То есть, необходимо платить деньги, чтобы иметь возможность видеть такого рода данные. Соответственно, индикатор VWAP с объёмами фьючерсов для МТ4 требует подписки и настройки. Если же кто-то говорит, что данные конкретно с форекса, то это неверное утверждение, валютный рынок децентрализован и получить общие данные не представляется возможным, здесь каждая сделка не учитывается, есть только срочный рынок. Он гораздо меньше по оборотам, но при этом считается, что такие данные вполне можно экстраполировать на весь рынок, они будут достаточно точными и помогут в определение интересных уровней, а также оценке того, как движется цена в контексте объёмов.
2. Версия VWAP с тиковыми объёмами. Принцип работы тот же, что и у других объёмных индикаторов в торговом терминале – подсчитываются движения цены вверх и вниз в масштабах тиков. То есть, считается, что не так и важно, каким объёмом была сдвинута котировка, важно лишь, сколько раз такие движения произошли. И на основании этого можно судить о том, что происходит на рынке. Нельзя сказать, что это абсолютно верно, но трейдерам удаётся использовать этот инструмент анализа себе на пользу. Тиковые объёмы используются давно, и они могут дать хорошие точки для входа. К тому же, это получается совершенно бесплатная информация, почему и не воспользоваться.

Окошко настроек индикатора, в котором можно задать включить или отключить отображение дневных и недельных линий. Это зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер

Применение VWAP в торговле на форекс

Торговать с использованием VWAP можно по-разному, то есть индикатор является универсальным средством для анализа. Конечно, знать заранее ничего нельзя, но понимая общее направление и диапазоны для торгов можно легко построить система, которая будет приносить прибыль. Ошибки, конечно же, случаются, но идеальных средств анализа попросту не существует, поэтому нужно соблюдать правила манименеджмента и просто рассчитывать на длительный период времени. Оптимально использовать тайм фреймы от М15 – они хорошо сочетаются со множеством других индикаторов, например, для поиска разворотов можно использовать VWAP в паре со Стохастиком. Можно выделить два основных варианта работы с индикатором:

1. Трендовая торговля. Тут всё просто – используем индикатор VWAP для определения основного направления движения рынка. Делается это так же, как и в случае с простой скользящей средней. Куда направлена основная линия, туда и развивается главное движение. Практически всегда тренды сопровождаются разного масштаба откатами и коррекциями, эти точки как раз можно использовать для входа в рынок. Когда видим, что цена откатилась и приближается к средней линии, можно открывать сделку на продолжение тренда. Это система работает достаточно стабильно, к тому же, всегда можно оценить ситуации с точки зрения недельных объёмных средних. Некоторые аналогии относительно VWAP можно провести и с индикаторами уровней пивот, но они статичны, а объёмные средние двигаются.

Пример развития трендового движения в рамках недели. Цена отбивается от средней линии недельного диапазона

2. Торговля на отбой от одного из отклонений. Те линии, о которых говорилось ранее, могут быть хорошими ориентирами в ситуации, когда на рынке отсутствует тренд. Цена движется вверх и вниз, отбиваясь от границ образуемого индикатором VWAP канала, при этом чаще всего такими границами бывают диапазоны между отклонениями от 4 до 6 по обе стороны, реже цена можно доходить до 8. Подтверждением таких разворотов могут быть индикаторы из категории осцилляторов, но к ним нужно подбирать небольшие периоды, чтобы входы не были поздними.

Подводя итог, можно сказать, что индикатором пользоваться просто, достаточно его просто добавить на график и дальше всё строится само. В настройках можно отключить отображение недельных линий – это уже делается на усмотрение самого трейдера, по умолчанию VWAP их показывает.