Индикатор Force Index - описание и применение в торговле

Разнообразие индикаторов позволяет трейдеру подбирать для своей торговой системы именно тот, который будет отвечать особенностям алгоритма и торгового плана. Некоторые из них разрабатывались для того, чтобы качественно ловить развороты, другие же обладают достаточно высокой степенью универсальности и могут использоваться на форексе по-разному. Отдельные разработки, такие как Force Index, дают сигналы различных типов – они могут быть использованы как в рамках стратегий торговли на разворот и попытке поймать начало тренда, так и в роли трендового индикатора, подтверждающего движение и показывающего оптимальные точки для добавления позиций и фиксации прибыли. В общем, инструментов очень много, но лишь некоторые из них дают понимание общей картины и текущего состояния рынка. Рассмотрим один из наиболее интересных индикаторов, включённых в торговый терминал Метатрейдер.

Окошко с осциллятором находится под графиком торгового инструмента, сам индекс силы представляет собой простую линию, которая принимает положительные и отрицательные значения

Описание индикатора Force Index

Индикатор находится в списке осцилляторов, полное название разработки – Elder Force Index, по имени его создателя – Александра Элдера. Это успешный трейдер, который придумал немало нового и интересного для анализа графиков, в том числе, стратегии и индикаторы. Когда мы добавляем Force Index на график торгового инструмента форекс, он появляется в окошке под графиком, представлен простой линией, колеблющейся вокруг нулевой отметки. По сути – простой осциллятор, похожий на многие другие – RSI, например, разница лишь в том, что ограничений по значению нет, но это обусловлено формулой расчёта Force Index, она состоит из 3-х важных элементов:

1. Скользящая средняя за некоторый период для текущего бара. Подразумевается её значение.
2. Скользящая средняя за бар до текущего. Это значение вычитается из предыдущего.
3. Объёмы.

Полученная разница между скользящими средними умножается на объёмы, которые формируются для каждого бара, таким образом строится линия Force Index как совокупности значений. При растущем рынке у нас будет положительная разница между мувингами, то есть значение индикатора положительное. А если рынок падает, то в этом случае получается, что разница отрицательная и значение, которое показывает индикатор Force Index тоже отрицательно. Наличие объёмов в формуле делает этот алгоритм уникальным, так как есть большая разница между движениями на объёмах и движениями без них. Force показывает совокупность как ценового изменения, так и объёмного, это в точнее описывает рыночную ситуацию и даёт понимание перспектив. Например, движение без объёмов может быстро развернуться, а небольшие диапазоны с высоким объёмом свидетельствуют о проторговке, это важный уровень, на котором скопился интерес как покупателей, так и продавцов.

Список параметров индикатора Elder Force не очень большой, но каждое значение может серьёзно повлиять на то, что будет показывать алгоритм

Однако, есть разница между тем, что представляют собой объёмы на форексе и на других рынках. Когда мы говорим о биржевых рынках, например, о фондовом или товарном, то в этом случае подразумевается, что все сделки заключаются в рамках одной торговой площадки или нескольких, но связанных между собой. То есть каждая сделка записывается, есть данные, которые можно посчитать. Так и формируются биржевые объёмы. Но если говорить про форекс, то в этом случае никаких объёмов мы не знаем, так как рынок внебиржевой. Соответственно, возникает вопрос – а какие объёмы тогда считает Force Index? Всё достаточно просто, в этом случае просто учитываются тиковые объёмы. Такой же метод реализован в большинстве объёмных индикаторов для Метатрейдера, принцип работы довольно простой. Алгоритм считает каждое колебание цены, то есть буквально изменение на тик. Это позволяет оценивать активность участников торгов, ведь условно можно считать, что важно просто каждое изменение баланса спроса и предложения, этого уровня. Таким образом, можно не смотреть на сами суммы, необходимые для этого. Возможность проведения параллелей показывают следующие факты:

1. Цена мало двигается во время азиатской сессии, количество участников и их обороты не высокие. Это же отражается и н аттиковых объёмах.
2. С открытия Европы активность резко возрастает, проходят крупные сделки, это прекрасно видно, как на реальных объёмах фондового сектора, так и на тиковых объёмах соответствующих индикаторов.

В общем, получается, что алгоритм работы Force Index вполне подходит для использования на форексе, данные будут актуальными и могут применяться в торговле.

Различия между линиями Force Index со стандартным периодом и с уменьшенным. Линия второго индикатора двигается быстрее, колебаний больше

Применение индикатора Force Index в торговле на форекс

Теперь рассмотрим варианты работы с Force Index. В первую очередь стоит отметить, что индикатор хорошо работает на тайм фреймах от Н1 и выше, использовать его на меньших можно, но при этом качество сигналов будет хуже. Это связано с тем, что валютный рынок отличается от других достаточно большим показателем волатильности, размеры движений и частота смены направления влияют на итоговый результат. Поэтому, начиная работать с Elder Force на небольших фреймах, обязательно стоит добавить ещё хотя бы один индикатор, например, Stochastic. Это упростит поиск разворотных точек, отфильтрует лишнее и повысит общую профитность системы. Что же касается типичных ситуаций, в которых индикатор Force Index может пригодиться, то их можно описать следующим списком:

1. Дивергенции. Самый лучший сигнал, который может дать осциллятор. Смысл заключается в том, что по мере движения в рамках тренда у нас образуются два последовательных трендовых экстремума. В то же время на Force Index получается, что второй экстремум не продвинулся дальше первого, а, наоборот. Это формирует расхождение линий, проведённых через эти экстремумы – на графике и на Elder Index, отсюда и такое название дивергенция. Бывают ситуации, когда образуется дивергенция не по 2-м, а по 3-м экстремумам, но расхождение остаётся, это основной признак. В этом случае, если трейдер заходил по первому сигналу с обычной дивергенции, то он, скорее всего, получит стоп, так как их принято убирать за точку разворота и начала предполагаемого нового тренда. А второй сигнал может принести прибыль. В редких случаях бывают ситуации, когда образуется очень длинная последовательность таких дивергенций, но это обычно свойственно некоторым кроссам и торговым инструментам, склонным к длительным медленным трендам.

2. Развороты линии Force Index как сигнал разворота графика. Из обозначенной выше формулы следует простой вывод – при развитии тренда у нас растёт абсолютный показатель Force, то есть линия удаляется от нулевой отметки вверх при бычьей тренде и вниз при медвежьем. А вот когда она начинает разворачиваться, это может свидетельствовать о том, что тренд затухает и далее вероятен разворот. В общем, типичный сигнал, который также можно встретить в рамках описания торговли по другим осцилляторам. Но нужно помнить, что это лучше всего работает, когда мы торгуем в консолидации. В этом случае индикатор Force Index максимально полезен, он хорошо реагирует на быстрые развороты, но при этом следует учитывать, что стандартные параметры могут немного запаздывать, лучше сократить период индикатора Force до 7-8.

Дивергенция – один из лучших разворотных сигналов, которые показывают осцилляторы, в том числе и Force Index. Для простоты идентификации можно проводить линии, соединяющий экстремумы на графике и на индикаторе

3. Пересечение отметки 0, то есть переход от положительных значений к отрицательным и наоборот. По сути это просто получается пересечение скользящих средних, входящих в состав индикатора, о них говорилось в описании. Когда это происходит, у нас появляется классический сигнал, но в рамках осциллятора Force Index это будет просто подтверждением разворота, так как он по факту он состоялся раньше. Этот сигнал мы используем как дополнительный, например, после того, как была открыта позиция по развороту линии индикатора, описанному выше. Такая комбинация является характерной для индикаторов типа осцилляторов.

4. Начало движения линии в отрицательную или положительную область показывает, что тренд развивается. Если показатель индикатора Elder Force увеличивается в своём абсолютном значении, то это свидетельствует об одном из двух – либо растёт диапазон свечей в одном направлении, либо же увеличиваются объёмы, но при этом цена продолжает движение. Соответственно, тренд развивается, это классическое проявление работы осциллятора. Часто применяется во внутридневной торговле, когда с открытия европейских площадок начинается активная торговля, на рынке множество участников и формируется тренд. Конечно, он потом может переродиться в боковик или же развернуться, но это всё зависит от того, на каком тайм фрейме трейдер использует Force Index.

Работать с индикатором довольно просто, хотя его формула и принцип вычисления немного сложнее того же Stochastic или MACD. Меняя параметры и подбирая значения периода, можно торговать не только на основных валютных парах крупных тайм фреймов, но и на кроссах с периодами М15-М30. Но делать это следует только тогда, когда у трейдера появится уверенность и хотя бы некоторый опыт, нужно пролистать графики на истории и посмотреть, как он показывал себя и как можно отфильтровать ложные сигналы. Чаще всего для этого используют другие индикаторы, среди которых также может встречаться и сам Elder Force, просто у другими параметрами. В этом случае получается удобная комбинация, один Index показывает картину в мелком масштабе, быстро реагируя на изменения цены, а второй будет анализировать более крупный участок графика и давать более чёткие сигналы.